Индикатор TTM Squeeze: как его использовать?

Технический индикатор TTM Squeeze и основанная на нем торговая система берут свое начало из достаточно простой идеи: 80% времени рынок консолидируется, и только 20% агрессивно движется в определенную сторону. Это справедливо для любого таймфрейма. Эта идея легла в основу достаточно эффективной торговой системы Джона Картера, на которой он за 2020 год публично достиг 1270% годовой доходности! Стало интереснее, не правда ли?

Разобравшись в работе технического индикатора TTM Squeeze, вам точно захочется добавить его в свой инструментарий. Или, возможно, даже собрать уникальную торговую систему на его основе. Пару готовых торговых стратегий я предложу в этой статье.

Ключевые факты

• TTM Squeeze определяет низкую волатильность и потенциал прорыва. Индикатор помогает находить моменты, когда цена готовится к импульсному движению после фазы консолидации.
• Основные компоненты индикатора. TTM Squeeze сочетает полосы Боллинджера, каналы Кельтнера и гистограмму моментум для анализа рынка.
• Преимущества продвинутой версии. TTM Squeeze Pro добавляет градации сжатия (черные, оранжевые и красные точки), что помогает точнее оценивать рыночную динамику.
• Применение в торговых стратегиях. Индикатор универсален и может использоваться как для интрадей-торговли, так и для более долгосрочных стратегий, включая использование с RSI и Supertrend.
• Ключевое правило использования. Торгуйте только по направлению тренда, избегайте сделок в фазе разворота и строго соблюдайте риск-менеджмент.
• Сигналы для входа и выхода. Красные точки указывают на сильное сжатие, что сигнализирует о возможном прорыве, а подтверждение свечами и другими индикаторами увеличивает точность входа.
• Адаптивность к рынкам. TTM Сквиз эффективен на разных таймфреймах, от 15-минутных до дневных, и может применяться на любых рынках.
• Дополнительные рекомендации. Использование объемов торгов и анализ волатильности повышает эффективность индикатора, а комбинирование с другими инструментами снизит количество ложных сигналов.

Что такое TTM Squeeze и как он выглядит?

Сегодня я вам расскажу, как работает оригинальная система Джона Картера. Также мы разберем доработанную и немного улучшенную торговую систему, основанную на индикаторе TTM Squeeze – довольно мощном инструменте для выявления точек входа в рынок. Данный индикатор помогает трейдерам определить моменты низкой волатильности рынка и подготовиться к возможному прорыву цены из фазы консолидации.

Компоненты индикатора TTM Squeeze

TTM Squeeze сочетает в себе целых три индикатора технического анализа и на самом деле выглядит как ряд точек, выстроенных в линию (Зеленая стрелка на скриншоте). Все остальное на графике – это индикаторы, на основе которых эти точки рисуются.

Вот основные компоненты TTM Squeeze:

1. Полосы Боллинджера показывают отклонение цены от средней (голубые линии на графике). Когда полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, это сигнализирует о низкой волатильности и потенциальном сжатии рынка.
2. Канал Кельтнера показывает среднюю волатильность актива (Синие линии). Когда полосы Боллинджера и каналы Кельтнера сжимаются, это указывает на снижение волатильности и потенциальный импульс в будущем.
3. Моментум – это гистограмма внизу, показывает скорость изменения цены в том или ином направлении. Она может указывать на некоторую перепроданность или перекупленность актива, хотя, на мой взгляд, для этого лучше пользоваться индикатором RSI.

Комбинирование полос Боллинджера и каналов Кельтнера

С виду индикатор может показаться сложным, но работает он достаточно просто. Если полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, это означает, что рынок консолидируется и волатильность снижается. Это состояние низкой волатильности часто предшествует мощному импульсу и прорыву цены в одну из сторон.

Вообще работа полос Боллинджера и каналов Кельтнера очень схожи и даже математика работы близка. И вся разница заключается лишь в способе расчета линий каналов. Канал Кельтнера использует средний истинный диапазон, а полосы Боллинджера — стандартное отклонение, что позволяет каналам Кельтнера реагировать чуть быстрее. Именно поэтому комбинирование этих двух очень близких индикаторов позволяет достигать достаточно высокой точности в определении коэффициента сжатия рынка в текущий момент. А поскольку 80% времени рынок находится во флете в ожидании прорыва, то очень полезно четко понимать в какой стадии мы сейчас.

Именно способность сигнализировать об остановках движения цены радикально отличает этот индикатор от большинства популярных технических инструментов.  Это позволяет добавлять индикатор TTM Squeeze практически в любую торговую стратегию, которой вы уже пользуетесь. Либо для проверки фазы рынка или поиска точек входа в сделки.

Как читать индикатор TTM Squeeze?

Я использую доработанную версию этого индикатора, которая называется TTM Squeeze Pro. Он также доступен в бесплатных индикаторах MetaTrader 5.

Принцип работы продвинутой версии не меняется, но добавляется дополнительный параметр – степень сжатия цены. Чем ближе сходятся полосы Боллинджера и каналы Кельтнера, тем более агрессивным считается сжатие. От слабого сжатия в виде черных кружков (начальная стадия консолидации), до оранжевых и красных кружков, которые сигнализируют о сильном сжатии.

Красные метки появляются при условиях, релевантных и для базового индикатора, а черные и оранжевые показывают более расширенный диапазон сжатия цены и позволяют подготовиться к потенциальному прорыву.

Это видно и на графике. Смотрите:

Цена сначала размашисто движется, потом происходит консолидация (фиолетовые стрелки на скриншоте), и индикатор показывает сначала черные, а потом красные и оранжевые кружочки. Это подсказка, что именно здесь трейдеры могут набирать позиции вместе с крупным капиталом. Затем происходит мощный импульс, цена пробивает линию сопротивления. Причем сначала происходит ложный пробой в обратную сторону.

Индикатор TTM Squeeze в сравнении с популярными техническими индикаторами

TTM Squeeze достаточно сложно сравнивать с другими популярными техническими индикаторами. Большинство из них, как правило, направлены или на поиск Pivot point, точек разворота рынка, поскольку это дает максимальную прибыль.  Либо показывают направление движения рынка, так называемая серия трендовых индикаторов. И почти нет индикаторов, которые бы так точно отслеживали именно сжатие цены, в фазе флета.

Конечно, можно было бы вспомнить Momentum или полосы Боллинджера, но так ведь они и входят в состав индикатора TTM Squeeze! Поэтому я бы сказал, что это лучшая агрегация всех популярных имеющихся индикаторов, работающих на поиск зон консолидации цены перед импульсным движением.

И, поскольку TTM Squeeze уже содержит в себе все способы определения периодов консолидации, то с ним сложно конкурировать какому-либо отдельно взятому индикатору.

Это открывает интересные возможности для комбинирования его с индикаторами. И если в торговую систему добавить трендовые технические инструменты, например Moving Average или Supertrend, то это значительно повысит ее эффективность. Понимание направления тренда всегда повышает шанс отработки сигналов индикатора.

Как использовать TTM Squeeze в торговле?

Индикатор показывает вам, когда цену зажимают в определенном диапазоне. Вашей задачей, как трейдера, остается понять: происходит ли сейчас набор позиции для последующего прорыва, или же капитал выходит и в дальнейшем ожидается снижение.

Вообще, TTM Squeeze помогает трейдерам определить потенциальное направление движения цены. Если гистограмма моментума растет, вероятнее всего, мы увидим рост цены; если же моментум падает, то, скорее всего, снижение.

Исходя из этих параметров, можно построить достаточно много прибыльных торговых стратегий на базе индикатора TTM Squeeze Pro. Сейчас я вам покажу несколько вариантов, от простого к сложному.

Стратегия TTM Squeeze в действии

Индикатор TTM Squeeze достаточно многогранен и все возможные варианты работы с ним я, конечно же, разобрать и показать не смогу. Быть может вы сможете как-то вписать в уже вашу торговую стратегию. Но на мой взгляд, материал всегда лучше запоминается на практике. Поэтому давайте я вам покажу, как изначально задумывалось использование индикатора TTM Squeeze Momentum и как можно его комбинировать с другими инструментами, чтобы результат получался лучше.

Базовый вариант использования TTM Squeeze

1. Определяем рыночный тренд на старших таймфреймах. Торговля по тренду для этой стратегии значительно увеличивает вероятность успеха. Да и вообще идти вместе с рынком всегда проще, чем плыть против течения, помните это.
2. Если рынок консолидируется, о чем нам говорят кружочки индикатора TTM Squeeze, и мы полагаем, что актив будет и дальше расти, то можно искать вход в LONG-сделки. Если же ожидается снижение, то рассматриваем SHORT-сделки.
3. Переходим на рабочий таймфрейм, поскольку я рассматриваю индикатор TTM Squeeze для интрадей-трейдинга. На скриншоте показан 15-минутный таймфрейм. На нем мы и будем ожидать появления отметок о том, что начинается сжатие цены. Я предлагаю ожидать не менее 3-5 красных точек.
4. Входим в период сжатия, устанавливаем стоп-лосс чуть ниже уровня консолидации, а тейк-профит – в зависимости от волатильности актива. Но я предлагаю вам придерживаться коэффициента риск/прибыль как минимум 1 к 2. На скриншоте у нас ценовой график акций British American Tobacco, их цена достаточно волатильна и позволяет использовать даже коэффициент 1 к 3.
5. Дополнительный варианты проверки: мы ждем, когда свеча закроется выше или ниже канала Кельтнера. Сразу после выхода из сжатия и только тогда входим в рынок. Входов будет меньше, но надежнее.
6. Дополнительный вариант выхода, можно так же не ставить тейк-профит, а просто тянуть стоп-лосс чуть ниже линии Боллинджера и тогда можно захватить все движение целиком.

Конечно, надо все проверять бек-тестом на каждом конкретном инструменте. Для понимания, на каком что лучше отрабатывает.

Вот и все. Использование такого риск-менеджмента позволит вам выйти в прибыль даже с вероятностью успеха 45%.  Прочтите внимательно: даже если вы будете 55 раз из 100 терпеть убыток и только 45 сделок будет прибыльным, вы все еще будете прибыльным трейдером при таком риск-менеджменте.

Даже такой простой вариант стратегии, в принципе, уже позволит вам торговать, но если вы хотите добиться лучших результатов, то все же лучше использовать дополнительные индикаторы для подтверждения сигналов.

Улучшенная стратегия с использованием дополнительных индикаторов

Давайте разберем более сложный вариант торговой стратегии на базе индикатора TTM Squeeze Pro. Для этого мы возьмем дополнительно принцип классической торговой стратегии Александра Элдера «Три экрана» и несколько дополнительных технических индикаторов.

Шаг 1: Определяем глобальный и локальный тренды

Александр Элдер предлагал оценивать глобальный и локальный тренды на старших таймфреймах и торговать по направлению глобального тренда, используя откаты на локальном. И это в целом неплохая идея, на мой взгляд. Только на локальном тренде мы будем оценивать перегретость активов, а не откаты, поскольку сам индикатор TTM Squeeze плохо предназначен для поиска разворотов и лучше отрабатывает, следуя за трендом.

Для этого необходимо:

• Определить глобальный тренд: смотрим график на большом таймфрейме как минимум в 4 раза выше рабочего. Например, если вы торгуете на 15-минутном таймфрейме, то локальный тренд определяем на 4-часовом или даже дневном графике.
• Определить локальный тренд. Если мы возьмем за глобальный тренд дневные графики, то в качестве локального подойдут 4-часовые.

Шаг 2: Используем индикатор Supertrend

Элдер предлагал определять тренд, используя скользящие средние, но я вам покажу более современный и удобный индикатор для определения тенденции.

Этот индикатор называется Supertrend. В MetaTrader 5 так и называется.

Добавляете его на рабочий график и там появляются области, немного похожие на облака Ишимоку (Ichimoku Clouds), которые показывают направление движения рынка.

• Зеленая область: бычий тренд, рассматриваем только LONG-сделки.
• Красная область: медвежий тренд, рассматриваем только SHORT-сделки.

Шаг 3: Проверяем перегретость рынка с помощью RSI

Поскольку перепроданность на часовом таймфрейме встречается достаточно часто и нередко сильные движения целиком происходят в перепроданности, я предлагаю смотреть показания индикатора RSI на том же таймфрейме, на котором мы определяли глобальный тренд. В нашем примере это 4-часовой график. Я использую кастомный индикатор RSI Divergence indicator.

Он выглядит как обычный RSI, но показывает дивергенции и скрытые дивергенции, которые в общем-то можно торговать отдельно, но это уже совсем другая история.

Теперь на 4-часовом графике мы должны посмотреть на перегретость рынка. Например, если Supertrend показывает красную область и указывает на медвежий тренд, мы дополнительно проверяем значение RSI – оно должно быть больше 30. Если RSI меньше 30, сделка будет рискованной, вы должны закладывать дополнительный коэффициент риска либо просто пропускать такие сигналы.

Если Supertrend в зеленой зоне и мы ищем сделку в LONG, индикатор RSI не должен быть больше 70.

Поскольку кастомный индикатор RSI дополнительно показывает дивергенции, следует проявить осторожность, если индикатор показывает сигнал Bull (зеленое подчеркивание снизу на RSI) при торговле в SHORT, и сигналов Bear (Красное подчеркивание сверху на индикаторе RSI) для сделок в LONG.

При такой ситуации на графике я бы просто воздержался от торговли и поискал более понятный и безопасный сигнал на каком-то другом активе.

Работая по такой системе, вы будете открывать, конечно, меньше сделок. Некоторые ситуации придется игнорировать, но вероятность успеха точно будет выше.

Шаг 4: Используем Supertrend для установки стоп-лоссов

Также мы можем использовать индикатор Supertrend, чтобы определить оптимальный уровень стоп-лосса. Он помогает трейдерам определить волатильность актива и установить стоп-лосс на безопасном расстоянии, с учетом текущей волатильности рынка. Для этого надо просто поставить стоп-лосс на красной или зеленой линии индикатора Supertrend.

Пример торговли по улучшенной стратегии

Давайте рассмотрим график акций компании British American Tobacco.

1. На рабочем таймфрейме (15 минут) видим сжатие цены с более чем 5 красными отметками. Первый сигнал получен. Причем в классическом исполнении стратегии TTM Squeeze мы видим падающую гистограмму Momentum (красная стрелка внизу). Это сигнализирует о том, что цена, вероятнее всего, полетит вниз. Так же мы видим: цена из сильного зажатия (красные точки), переходит в более слабое (черная точка, на которую указывает фиолетовая стрелка). Дополнительно мы видим, что цена при пробое закрылась ниже линии Каналов Кельтнера (красная стрелка сверху). И все это дополняют еще и резкий всплеск торговых объемов, что может свидетельствовать о каких-то вышедших новостях или, возможно, отчетности. И это также дает нам дополнительный довод для открытия сделки.

2. Идем на таймфрейм второго экрана (1 день) для определения локального тренда. Мы видим, что Supertrend показывает красную область, значит, рассматриваем сделки только в SHORT, нас это как раз устраивает.

3. Переходим на третий экран (4 часа) и проверяем, не находится ли рынок в перепроданности. RSI показывает 54. Никаких отметок нет.

Сложившаяся ситуация позволяет нам открыть сделку в SHORT.

Возвращаемся на наш рабочий экран с таймфреймом 15 минут. Мы ждали закрытия свечи ниже каналов Кельтнера, проверяли все остальные экраны. Уже прошло какое-то время, цена немного откатилась. Также появилась линия индикатора Supertrend, благодаря которой мы можем обоснованно поставить стоп-лосс. Считаем процент стоп-лосс с помощью перекрестия. В данном примере стоп-лосс получился 0,5% (красная линия). Исходя из этого рассчитываем тейк-профит. Я напоминаю, что он должен быть, как минимум, в 2 раза больше, но давайте в этот раз пожадничаем и поставим тейк-профит в 3 раза больше, чем стоп, получается 1,5% (зеленая линия). Ну и открываем, наконец, сделку (синяя линия)!

• Stop Loss ставим примерно около красной линии индикатора Supertrend, если он ее показывает. Если же нет, то можно выставить просто выше вершины, с которой началось сжатие.
• Take Profit рассчитываем исходя из коэффициента риск/прибыль, с которым вы привыкли работать. Я в этом случае использовал коэффициент 1 к 3.

Все. Наша сделка готова, смотрим на результат и забираем свои 1,50% прибыли в этой сделке!

Дополнительные советы и рекомендации

• Используйте фильтры для подтверждения сигналов: добавление дополнительных индикаторов для подтверждения сигналов поможет вам отсеять ложные сигналы и повысить эффективность стратегии.
• Обращайте внимание на волатильность рынка: в периоды высокой волатильности стратегии, основанные на сжатии, могут работать менее эффективно. Поэтому важно учитывать текущую волатильность и адаптировать свои стратегии.
• Изучайте поведение покупателей и продавцов: анализ объема торгов и глубины рынка может дать дополнительную информацию о настроениях рынка и помочь в принятии решений.
• Торговля опционами: стратегия TTM Squeeze может быть особенно эффективна при торговле опционами, поскольку опционы позволяют трейдерам извлечь выгоду из сильных ценовых движений, которые следуют за периодами низкой волатильности.

Заключение

Индикатор TTM Сквиз позволяет не просто выявить сжатия на рынке. Это еще и мощный инструмент для понимания рыночной динамики. Он может быть компонентом в более сложных стратегиях и помогает трейдерам получить преимущества в конкурентной среде.

Используя гистограмму импульса Моментума, вы можете определить не только направление потенциального движения, но и его силу. Это позволяет принимать более обоснованные решения, фильтровать сигналы и находить потенциальные точки входа в рынок.

Не забывайте, что никакой индикатор не дает 100% гарантии успеха. Поэтому всегда важно использовать комплексный подход, включающий технический и фундаментальный анализ, а также учитывать финансовые рынки и их особенности.