Индекс Истинной Силы (TSI)

Индикатор истинной силы (TSI) — это инструмент, который помогает трейдерам анализировать силу тренда, состояние перепроданности и перекупленности на рынке. Он позволяет выявить потенциальные изменения тренда и оптимальные точки входа и выхода.

TSI отображает импульс цен и может быть использован в сочетании с другими техническими индикаторами для получения более точных сигналов. Понимание сигнальной линии и пересечений TSI помогает трейдерам принимать обоснованные решения и улучшить торговую стратегию.

Ключевые факты

• TSI (True Strength Index) – осциллятор, который оценивает импульс и направление тренда с помощью двух экспоненциальных скользящих средних.
• Главные сигналы – пересечение сигнальной линии, пересечение центральной линии и дивергенции с ценой.
• Лучшие параметры – стандартные 25, 13, 7, но можно адаптировать под собственную стратегию.
• Недостатки: запаздывание, ложные сигналы при флэте, необходимость подтверждать другими индикаторами.
• Преимущества: фильтрация рыночного шума, высокая точность в тренде, полезен для подтверждения разворотов.
• Индикатор TSI лучше использовать с другими техническими инструментами, например, RSI, MACD и уровнями поддержки/сопротивления.
• Для краткосрочной торговли настройки TSI можно уменьшить для повышения чувствительности.
• В боковике индикатор теряет эффективность, требуются дополнительные сигналы.

Что такое индекс истинной силы?

Индекс истинной силы (TSI) — это индикатор, который используется для оценки силы тренда. Он сочетает два сглаженных изменения цены, чтобы устранить рыночный шум и дать более четкие сигналы. TSI помогает определить, насколько сильно цена двигается в текущем направлении, будь то восходящий или нисходящий тренд.

TSI выше нулевой линии – сигнал бычьего тренда, и наоборот, если ниже, то тренд медвежий. Пересечения сигнальной линии с нулевой являются потенциальными точками открытия и закрытия позиций. Индикатор также помогает выявить перекупленность и перепроданность, это может быть полезно для определения потенциальных разворотов тренда.

С помощью TSI трейдеры могут более точно оценить ценовые импульсы и прогнозировать возможные изменения тренда. Это делает индикатор полезным инструментом для долгосрочных прогнозов и определения точек входа в рынок.

Как рассчитать индекс истинной силы

Рассмотрим принципы расчета TSI.

1. Вычисление разности цен.

Для каждого периода (например, для каждого дня) мы вычисляем разницу между текущей ценой и предыдущей ценой закрытия. Это называется изменение цены (Price Change).

Формула:

где:

• Ct— цена закрытия текущего дня.
• Ct-1​ — цена закрытия предыдущего дня.

Это изменение цены не используется в итоговой формуле TSI напрямую. Изменение можно сравнить с показаниями TSI и сделать вывод о правильности формирования тренда.

2. Расчет сглаженных значений

Применяем экспоненциальные скользящие средние (EMA) для сглаживания ценовых изменений. 

Мы рассчитываем два значения:

• Сглаженное изменение цены (Smoothed Price Change, SPC): это EMA для изменений цен за определенный период (например, 25 дней).
• Сглаженная абсолютная разница (Smoothed Absolute Price Change, SAPC): это EMA для абсолютных значений изменения цен (по сути, модуля изменения цены) за тот же период.

3. Формула для расчета TSI

 Когда у нас есть оба этих сглаженных значения, мы подставляем их в итоговую формулу для расчета TSI:

То есть в итоговую формулу для TSI идут только сглаженные изменения: сглаженное изменение цены (SPC) и сглаженная абсолютная разница (SAPC).

Рассмотрим пример. Для простоты, пусть у нас будут следующие значения для сглаженных изменений:

• Сглаженное изменение цены (SPC) = -2,1
• Сглаженная абсолютная разница цены (SAPC) = 5,5

Теперь подставляем их в формулу для TSI:

TSI = -38,18. Это отрицательное значение указывает на медвежий тренд.

Как работает TSI

Индекс истинной силы (TSI) — это осциллятор, который оценивает силу и импульс тренда. Также TSI выявляет периоды перекупленности и перепроданности и позволяет определить потенциальные точки разворота.

TSI является адаптивным инструментом, потому что он реагирует на изменения в рыночных условиях. Индикатор автоматически подстраивается под силу импульса и может быть полезным как при краткосрочной, так и долгосрочной торговли.

Интерпретация индекса истинной силы

Индекс истинной силы (TSI) помогает оценить силу тренда. Он генерирует сигналы через пересечение линии TSI и сигнальной линии, которые могут указывать на начало бычьего или медвежьего тренда. TSI выше нуля — это бычий тренд, ниже — медвежий. Дивергенция TSI и цены актива может указывать на слабость тренда. Экстремальные значения индекса сигнализируют о потенциальной перекупленности или перепроданности, возможен разворот.

Пересечения сигнальных линий

Когда линия TSI пересекает сигнальную линию снизу-вверх, это может указывать на начало бычьего тренда, можно открывать длинную позицию. Если линия TSI пересекает сигнальную линию сверху-вниз – сигнал к продаже, тренд нисходящий. Пересечения сигнализируют о моментальных изменениях на рынке и хорошо подходят для краткосрочных торговых стратегий. 

Однако важно помнить: возможны и ложные сигналы, в периоды флэта. Поэтому рекомендуется использовать TSI в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов.

Пересечение с центральной линией

Пересечение TSI с центральной линией (нулевой) имеет большое значение для анализа рынка. Когда линия TSI пересекает центральную линию сверху-вниз, это может сигнализировать об ослаблении бычьего тренда или его завершении. Если же линия TSI пересекает центральную линию снизу-вверх, то возможна смена тренда на восходящий. Такие пересечения помогают трейдерам своевременно определить смену рыночной тенденции и адаптировать свою торговую стратегию.

Расхождения

Обратите внимание на использование дополнительных сигналов для подтверждения.

Дивергенция между TSI и ценовым движением — это важный сигнал для трейдеров. Когда цена движется в одном направлении, а TSI показывает противоположную тенденцию, это может сигнализировать об ослаблении тренда или его возможном развороте. Однако на основе только TSI принимать решения не всегда верно, так как расхождения могут приводить к ложным сигналам. Важно использовать дополнительные индикаторы, такие как RSI, для подтверждения сигналов.

На графике видно, что цена стала двигаться вверх, но TSI продолжал показывать замедляющееся движение вниз. В то же время, RSI начал расти, это совпало с движением цены. Это подтверждает, что медвежий тренд теряет свою силу, и рост цены вероятен. Таким образом, для более точного анализа и принятия решений важно сочетать TSI с другими инструментами технического анализа.

Сравнение TSI с другими индикаторами

Сравним TSI с другими техническими инструментами: RSI, MACD и Полосами Боллинджера и Индикатором Моментума.

1. RSI (Индекс относительной силы). TSI и RSI оба измеряют силу тренда, но с разницей в подходе. RSI фокусируется на зонах перепроданности и перекупленности актива, в то время как TSI комбинирует осциллятор с фильтрацией шума для более чистых сигналов. TSI может быть более полезен для долгосрочных трендов, а RSI — для краткосрочных сигналов.
2. MACD (Сходимость и расходимость скользящих средних). Как и TSI, MACD анализирует изменения цены и помогает выявлять тренды. Однако MACD использует две скользящие средние, в то время как TSI применяет двойное сглаживание для фильтрации данных. TSI может быть более чувствительным к изменениям тренда и давать более ранние сигналы.
3. Индикатор моментума (Momentum). Оба индикатора отслеживают динамику изменения цены, но TSI сглаживает данные, уменьшая вероятность ложных сигналов. Momentum дает более резкие сигналы, что делает его полезным для краткосрочной торговли, но и более чувствительным к рыночному шуму. Помимо измерения скорости изменения цены, TSI учитывает тренд, это делает его более надежным для анализа глобального движения рынка.
4. Полосы Боллинджера. TSI оценивает силу тренда, а полосы Боллинджера измеряют волатильность и возможные границы движения цены. Боллинджер полезен для определения точек входа, когда цена достигает верхней или нижней границы канала, но не показывает направление тренда. В сочетании с TSI он позволяет фильтровать ложные сигналы.

Преимущества и недостатки TSI

Индекс истинной силы (TSI) имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать при его использовании в торговле. Он эффективно помогает определить силу тренда и импульс на рынке, но, как и любой индикатор, не всегда дает точные сигналы, особенно при флэте.

Практическое применение TSI

Для эффективного использования индикатора TSI в торговле важно понимать его сигналы и учитывать контекст рыночной ситуации. Рассмотрим два примера на графике BTCUSD с таймфреймом 1D, демонстрирующие, когда стоит воздержаться от сделок, а когда можно уверенно входить в рынок.

На первом скриншоте представлен период бокового движения рынка. В такие моменты цена колеблется в узком диапазоне, без четко выраженного тренда. Однако индикатор TSI продолжает нисходящее движение, создавая впечатление, что тренд остается медвежьим. Это может ввести в заблуждение неопытных трейдеров, заставляя их открывать позиции в ожидании дальнейшего снижения. Однако отсутствие выраженной тенденции повышает вероятность ложных сигналов. В таких ситуациях лучшая стратегия — оставаться вне рынка и ждать четкого подтверждения тренда.

На втором скриншоте показан благоприятный момент для входа в рынок. Здесь наблюдается пересечение сигнальной линии TSI, а RSI выходит из зоны перепроданности, это указывает на возможный разворот тренда. В данном случае вход в рынок обоснован сочетанием двух индикаторов, что повышает надежность сигнала. После пересечения линий TSI трейдер может удерживать позицию, пока сигнал остается подтвержденным. Закрыть сделку можно после следующего пересечения TSI, в противоположную сторону.

Ограничения TSI

Задержка сигнала

TSI основан на двойном сглаживании экспоненциальных скользящих средних, что делает его запаздывающим индикатором. Он реагирует на ценовые изменения с некоторой задержкой, это может привести к пропуску оптимальных точек входа в рынок.

Ложные сигналы в боковике

Когда на рынке флэт, TSI может подавать множество ложных сигналов. Например, если цена движется в узком диапазоне, линии индикатора могут хаотично пересекаться, создавая иллюзию смены тренда. В таких условиях лучше использовать TSI в сочетании с другими техническими инструментами.

Неэффективность при резких ценовых движениях

При сильных импульсных движениях TSI может не успевать за ценой и давать запоздалые сигналы на вход. Это особенно заметно при публикации важных новостей, когда цена может резко меняться за короткий промежуток времени.

Как учитывать ограничения?

Чтобы минимизировать недостатки TSI, рекомендуется использовать его вместе с другими индикаторами, такими как RSI или MACD. Это помогает подтвердить сигналы и снизить рыночный шум. Также важно учитывать общий контекст рынка и анализировать график на предмет сильных уровней поддержки и сопротивления.

Заключение

Индикатор истинной силы (TSI) — это полезный инструмент для анализа трендов и ценовых импульсов. Он помогает трейдерам находить оптимальные точки входа и выхода, подтверждать силу тренда и выявлять расхождения с графиком цены. Однако, как и любой технический индикатор, у него есть недостатки. TSI может запаздывать, выдавать ложные сигналы в боковике и быть неэффективным при резких ценовых движениях. 

Чтобы повысить точность прогнозов, рекомендуется использовать TSI в сочетании с RSI, MACD или уровнями поддержки и сопротивления. Грамотное применение TSI позволяет минимизировать риски и повысить эффективность торговли.