Описание индикатора Market Facilitation Index и как пользоваться BW MFI в трейдинге

Индикатор MFI Market Facilitation Index – индикатор Билла Вильямса, который отображает характер поведения участников рынка в сравнении с предыдущими периодами. Он показывает, подтвержден ли текущий тренд интересом большинства, ждать замедления тренда или нет, истинный пробой ключевого уровня или ложный. 

Индикатор BW MFI добавляет точности сигналам трендовых индикаторов и осцилляторов. Подробнее о том, как работает данный инструмент и как его использовать в торговой системе, вы узнаете в этом обзоре. 

Ключевые факты

• Market Facilitation Index (не путать с Money Flow Index) – индикатор, который разработал Билл Вильямс для анализа текущей рыночной ситуации. Не дает сигналов к открытию сделок. Это информационный инструмент, он может подсказать направление будущего движения рынка.
• Формула расчета: индикатора BW MFI = (High – Low) / Volume.
• Индикатор отображается в виде гистограммы из столбцов 4-х цветов. Зеленый – большинство активно поддерживает тренд; коричневый – затишье, возможен флэт; синий – ложный, неподтвержденный тренд (ловушка); розовый – затишье перед новым импульсом.
• В трейдинге индикатор MFI используется как дополнительный инструмент к трендовым индикаторам и осцилляторам.

Что такое индикатор Market Facilitation Index (MFI) Билла Вильямса?

Индикатор BW MFI (Market Facilitation Index) или индекс облегчения рынка – инструмент, который помогает оценить поведение трейдеров в текущей рыночной ситуации. Он сопоставляет диапазон изменения цены с торговым объемом за определенный временной интервал. Этот информационный инструмент повышает точность сигналов трендовых индикаторов и осцилляторов, но не заменяет их и не дает независимые сигналы сам по себе.

Автор индикатора Market Facilitation Index – Билл Вильямс. Он изобрел немало методов технического анализа, например, фракталы Билла Вильямса, Awesome Oscillator.

В теории, изменение объемов может сигнализировать об усилении или ослаблении тренда. Объемы падают – трейдеры теряют интерес, тренд замедляется, возможен переход во флэт или разворот. Если объемы растут, то трейдеры наращивают позиции, тренд усиливается. 

Билл Вильямс считал несколько иначе. По его мнению, сам по себе анализ объемов не дает полезной информации и не может быть использован для прогнозирования. Тем более на Форекс нет технической возможности отслеживать точный объем совершаемых сделок в определенный момент времени. Важна реакция рынка на изменение объема, то есть насколько трейдеры готовы поддерживать тренд. Этот параметр позволяет отслеживать индикатор Market Facilitation Index.

Что нужно знать об индикаторе Market Facilitation Index:

• Индекс облегчения рынка не дает сигналов на открытие/закрытие позиций. Это инструмент анализа текущей рыночной ситуации. Состояние рынка и активность трейдеров оцениваются по наличию пиковых значений индикатора. Дополнительная подсказка – цветовая подсветка столбцов гистограммы.
• Сигналы технического индикатора имеют разную интерпретацию в зависимости от рыночной ситуации. Например, они могут подтверждать истинность/ложность прорыва ключевого уровня. Или говорить об усилении/замедлении импульса.
• MFI индикатор Билла Вильямса базовый для большинства торговых платформ. Например, в МТ4/МТ5 его можно найти в меню Вставка/Индикаторы/Билла Вильямса.

Важно! Не путайте индикатор Market Facilitation Index с индикатором Money Flow Index. У обоих одинаковая аббревиатура – MFI. Money Flow Index тоже индикатор объемов, но у него другой принцип расчета и интерпретация. 

Формула и расчет индикатора BW MFI

Индикатор MFI Билла Вильямса помогает оценить поведение рынка после резкого (или наоборот, незначительного) изменения торговых объемов.

Формула расчета индекса облегчения рынка:

MFI = (High – Low) / Volume, где:

• High и Low – максимальная и минимальная цены;
• Volume – объем за период.

Для акций значение Volume – агрегированный биржевой объем (количество акций), период зависит от выбранного таймфрейма. На Форекс нет возможности получить агрегированные значения торгового объема, поэтому учитывается изменение объема за один тик. Тик – минимальное изменение цены, которое происходит в результате совершения сделок. Это наименьшее колебание котировок актива, оно фиксируется в торговой платформе на выбранном таймфрейме.

Как работает индикатор BW MFI

Индикатор Market Facilitation Index рассчитывается как соотношение разницы ценовых экстремумов к объему за один тик. Сам по себе этот показатель ни о чем не говорит, для анализа используется сравнение текущего значения со значениями предыдущих периодов. И это сравнение на графике отображается в виде цветовой гистограммы индикатора – столбцов разной высоты и цвета.

Четыре цвета гистограммы индикатора MFI

Индикатор MFI Билла Вильямса размещается в отдельном окне под ценовым графиком. Он представляет собой гистограмму из столбцов разной высоты 4-х разных цветов. Столбцы растут или падают относительно нулевого (стартового) уровня. 

Каждый цвет показывает, как движется индикатор Market Facilitation Index и как меняется торговый объем по отношению к предыдущей свече. По цветам можно понять, поддержан ли импульс объемом, возрастает ли риск ложного пробоя и т.п.

Как пользоваться индикатором MFI. Интерпретация цветов (базовая версия индикатора):

• Зеленые бары (MFI – вверх, объемы – вверх) – «ускорение при поддержке». Рыночная активность и число трейдеров растет вместе с ростом количества сделок. При устойчивом ценовом движении этот цвет подтверждает силу и направление тренда, то есть сигнал о продолжении импульса.

Как использовать: при пробое ключевого уровня или границы канала зеленый столбец подтверждает высокую вероятность того, что он истинный. При устойчивом движении подтверждает тренд: открывать сделку уже поздно, так как оптимальный момент уже упущен.

• Коричневые бары (MFI – вниз, объемы – вниз) – «угасание интереса». Ценовой диапазон сужается, интерес трейдеров падает.

Как использовать: если цена движется внутри коридора, коричневый столбец сигнализирует о ценовом шуме, рыночной неопределенности. Если столбец появляется при тренде, это может говорить о замедлении движения, возможен переход во флэт. Не исключена коррекция, но вряд ли последует разворот тренда, так как на рынке нет импульса. Имеет смысл подумать о закрытии сделок.

• Синие бары (MFI – вверх, объемы – вниз) – «прогресс без участия, фальшивость рынка». Рыночная активность растет, но нет торговых объемов, которые могли бы стать импульсом для ценового движения. 

Как использовать: появление синего столбца на прорыве ценового диапазона или ключевого уровня может свидетельствовать о его ложности. При тренде этот сигнал говорит, что импульс выдыхается. С большой вероятностью движение цены вызвано действиями крупных спекулянтов, которые рассчитывают на вовлечение в рынок других трейдеров. От открытия сделок лучше воздержаться.

• Розовые бары (MFI – вниз, объемы – вверх) – «борьба». Диапазон сужается, но торговые объемы растут. 

Как использовать: при пробоях подтверждает разворот в ценовой диапазон. При тренде – сигнал окончания коррекции перед новым импульсным ценовым движением. Этот сигнал используется для поиска точек входа в рынок.

Обращайте внимание на два момента цветных баров гистограммы:

• Аномальная высота столбца – гораздо выше среднего уровня. Это усиление сигнала, оно показывает, что на рынке происходит что-то нестандартное. Возможно влияние фундаментальных факторов. Эти моменты отмечены на скриншотах выше.
• Столбцы одинакового цвета подряд. Усиливающий сигнал, но может сигнализировать об окончании тренда. Например, 2-3 зеленых столбца – сильный импульс, который уже заканчивается. 2-3 синих – рост влияния маркетмейкеров.

Как использовать индикатор MFI в трейдинге

Индикатора BW MFI не дает конкретных сигналов и не подтверждает какие-либо сигналы. Он является информационным. И цветовые значения столбцов интерпретируются только в привязке к конкретной рыночной ситуации – на тренде, на откате, при пробое торгового диапазона или уровня сопротивления/поддержки. Стратегия строится на основе других инструментов, сигналы индикатора Market Facilitation Index воспринимаются как подсказка.

Как пользоваться индикатором MFI для входа в позицию

Индикатор MFI: описание стратегии и практическое применение. Используем любые трендовые стратегии и получаем подтверждение от MFI. Если на сигнальной свече синий и коричневый бары, то сделку лучше не открывать. Зеленый бар – подтверждение импульса. Розовый бар – возможен разворот или продолжение тренда (используем отложенные ордера в обе стороны).

Вводные данные стратегии Market Facilitation Index:

• Таймфрейм – М30.
• Индикаторы: Parabolic SAR (базовые настройки), ЕМА(5), ЕМА(25), ЕМА (50), MFI. 
• Валютные пары – любые. 

Основной сигнал: ЕМА(5) пересекает другие скользящие, цена выше/ниже (для длинной/короткой позиции) всех трех скользящих. Дополнительным сигналом будет PSAR: для длинной позиции – под ценой, для короткой – над ценой. На сигнальных свечах индикатор Market Facilitation Index зеленый или розовый бар – подтверждение торгового сигнала.

В качестве альтернативы ЕМА можно использовать индикатор Аллигатор, сигналом будет не пересечение скользящих, а расхождение.

Первый пример стратегии Market Facilitation Index:

Желтая ЕМА(5) пересекает красные снизу вверх, свеча закрывается над точкой пересечения. Это сигнальная свеча, после которой можно открывать позицию. Точки индикатора PSAR под ценой – подтверждение сигнала восходящего тренда. На сигнальной и следующей свече индикатор BW MFI рисует зеленый столбец – признак продолжения импульса. Столбцы относительно небольшие, нет повода считать, что время для входа упущено.

Закрытие сделки – при смене положения индикатора PSAR или при развороте скользящей ЕМА(5). 

Второй пример стратегии Market Facilitation Index:

Со стороны основных индикаторов выполнены все условия для открытия короткой позиции. Желтая ЕМА(5) пересекает красные, делает их ретест и уходит вниз, свеча закрывается ниже скользящих, PSAR над ценой. Но индикатор BW MFI показывает негативную тенденцию:

• На первой сигнальной свече розовый бар означает баланс между покупателями и продавцами. Согласно теории применения индикатора MFI в трейдинге, нужно ставить отложенные ордера в обе стороны за максимумом/минимумом сигнальной свечи. В данном случае они сработают, но в убыток – направленного ценового движения нет.
• На второй сигнальной свече синий бар. Высока вероятность, что продолжения тренда не будет, сделка не открывается.

 Этот пример стратегии Market Facilitation Index показывает: индикатор BW MFI тоже дает ложные торговые сигналы, но он может помочь отфильтровать рыночный шум.

Настройка индикатора BW MFI в торговых платформах

Так как индикатор MFI Билла Вильямса рассчитывается на основе данных одной свечи, то и настроек у него нет. Пользователь может указать только вспомогательные параметры:

• Цвета. Здесь можно выбрать цвет и толщину каждого столбца гистограммы индикатора. Также здесь можно зафиксировать на графике верхнюю и нижнюю границы коридора, в рамках которых движется индикатор. Это удобно для визуального сравнения значений индикатора BW MFI при просмотре истории котировок.
• Уровни. Здесь можно задать количество значения горизонтальных уровней по своему усмотрению. Это удобно при разработке торговой системы. Например, сигналом может быть пересечение гистограммой индикатора конкретного уровня.

• Отображение. Здесь можно выбрать таймфреймы, на которых отображается окно индикатора MFI Билла Вильямса – на всех или на каких-то конкретных.

Других настроек у инструмента нет.

Заключение

Индикатор Market Facilitation Index или индекс облегчения рынка на первый взгляд может показаться сложным из-за кажущейся хаотичности смены цветов. Но если понять логику, интерпретация сигналов становится проще:

• Не ищите торговые сигналы по MFI. Используйте для этого другие инструменты. И когда сигнал найден, смотрите цвет столбца на свече, на которой хотите открывать сделку.
• Синий и коричневый бар – не лучшие цвета для открытия сделки. Зеленый часто сигнализирует, что «поезд ушел». Розовый – оптимальный момент для установки отложенных ордеров началом потенциального импульса.
• Смотрите на высоту столбцов. Высокий столбец на сигнальной свече – усиление сигнала MFI. 
• Гистограмма индикатора со столбцами одного цвета подряд – усиление сигнала, но возможно окончание тенденции.

Соблюдение этих правил поможет уменьшить количество ложных сигналов. И напомню, что любой индикатор, любая стратегия предварительно оттачиваются в тестере стратегий минимум на 200-300 сделках. Удачного вам трейдинга!