Алгоритмическая торговля на Форексе

Алгоритмическая торговля на Форексе — применение советников, которые автоматически открывают и закрывают сделки, а также рассчитывают уровень риска и объем позиции по заданному алгоритму без прямого влияния со стороны трейдера. Помогают повысить продуктивность, выполняют практически мгновенный анализ исторических данных, анализируют рынок Форекс с помощью математических и статистических моделей. Незаменимы в стратегиях высокочастотной торговли, торговли по горизонтальным и вертикальным объемам и сеточной торговли с отложенными ордерами.

В обзоре мы рассмотрим алготрейдинг для начинающих, суть и стратегии алгоритмического трейдинга, принципы автоматической и алгоритмической торговли на Форекс, преимущества и недостатки роботов, а также рекомендации по техническому оснащению и выбору торговых советников.

Что такое алгоритмическая торговля на Форекс?

Алгоритмическая торговля — метод торговли на финансовых рынках с использованием специальных программ и алгоритмов. Они анализируют состояние криптовалютного рынка, фондового рынка и рынка Форекс. Выставляют заявки и исполняют сделки без прямого участия человека, занимаются поиском повторяющихся моделей. 

Цель алгоритмической торговли состоит в автоматизация анализа рынка и процесса управления сделками. Кроме того, она исключает открытие ордеров под влиянием эмоций и помогает оптимизировать распределение объемов ордеров по разным ценовым уровням и так далее.

Суть алгоритмической торговли — это автоматизация рутинных действий.

Торговый советник — это программа, код, написанный по алгоритму ручной стратегии. В ручной торговле нужно самостоятельно искать сигналы и принимать решения об открытии или закрытии сделки. Однако она может быть переведена в код, и тогда все действия за вас будет выполнять программа.

Торговые советники для алгоритмической торговли на Форексе можно условно разделить на две группы:

• Стандартные советники. В коде содержится алгоритм управления сделками с возможностью расчета объема позиции и уровня риска. В соответствии с указанными в коде и в настройках условиями и при совпадении всех указанных факторов робот будет выполнять требуемые действия. Если робот приносит убыток, он отправляется на оптимизацию — корректировку торгового алгоритма в коде.
• Нейросети — алгоритмы с машинным обучением на основе искусственного интеллекта. Способны находить закономерности в истории и экстраполировать их на текущую рыночную ситуацию. Они анализируют рынок Форекс с помощью математических и статистических моделей, выбирают лучший вариант — купить или продать. Способны самообучаться (машинное обучение). Такие алгоритмические системы работают с тысячами инструментов, подбирая их лучшую комбинацию.

Второй тип советников часто используется институциональными инвесторами в скальпинге, где сделки «купить или продать» совершаются за доли секунды. Этот тип торговли на Форекс также получил название HFT-трейдинг (High Frequency Trading). Стандартные советники могут применяться в любых ситуациях, в зависимости от заложенного в код алгоритма.

Ключевые факты

В чем разница между автоматической торговлей и алгоритмической торговлей?

Алгоритмическая торговля на Форексе — способ исполнения большой заявки путем ее дробления на множество небольших частей. Эти мелкие заявки выставляются на рынок в определенное время и по определенной цене с помощью специальных торговых алгоритмов. Цель алгоритмической торговли — снизить затраты на исполнение крупного ордера, уменьшить его влияние на цену и снизить риск неисполнения ордера из-за отсутствия встречных предложений.

Также под этим понятием часто имеется в виду автоматическая торговля по определенным алгоритмам, что называется автоматической торговлей на Форексе. 

Автоматическая торговля на Форексе — процесс, когда торговые решения принимаются и исполняются с помощью специальных программных систем, которые следуют определенным правилам или стратегиям. Цель автоматической торговли — получить прибыль на рынке Форекс, используя различные индикаторы технического анализа, статистические модели, искусственный интеллект и другие методы анализа. 

Этот вариант трактовки рассматривается с точки зрения сути процесса. Автоматическая торговля — за трейдера сделки открывают роботы. Алгоритмическая — алгоритмы используются для исполнения больших ордеров с минимальными потерями путем их дробления.

В большинстве источников определения «автоматическая» и «алгоритмическая» торговля — синонимы, которые используются как тождественные понятия. Суть современного термина «‎алготрейдинг» — открытие сделок торговыми роботами.

Стратегии алгоритмической торговли

Советник — это ручная стратегия, превращенная в код. Поэтому стратегии алготрейдинга — это те же самые торговые системы, применяемые в ручном трейдинге. Некоторые из них могут показаться сложными начинающим трейдерам, поэтому их превращают в автоматические советники. Некоторые «сложные» для ручного применения и управления стратегии алгоритмической торговли на Форексе рассмотрены дальше.

Стратегии следования за трендом

Стратегии следования за трендом — торговые системы, построенные на тенденции цены двигаться в определенном направлении в течение длительного времени. Цель — определить начало тренда в момент разворота цены или выхода цены из флета и открыть сделку в его направлении. 

Простейшая модель работы трендового робота для валютных пар:

• Определяет зоны перекупленности/перепроданности по осцилляторам — зоны, в которых наиболее вероятен разворот с последующим движением к противоположной зоне.
• Анализирует сигналы трендовых индикаторов. Например, положение средних скользящих относительно цены иностранной валюты.
• Определяет потенциальные зоны скопления ордеров, которые могут препятствовать трендовому движению.
• Рассчитывает относительную волатильность по соответствующему индикатору. Рост волатильности — вероятность тренда.

При одновременном совпадении всех сигналов советник открывает сделку или устанавливает отложенный ордер в сторону тренда.

Курс валютной пары после восходящего движения уходит вниз, пробивая EMA. RSI уходит из зоны перекупленности вниз. Совпадение двух сигналов, которые робот воспринимает как сигнал к открытию сделки.

Два момента алготрейдинга:

• Данный пример торговли валютой — простейший. Роботы работают по более сложным моделям.
• В настройках некоторых роботов можно указывать сдвиг сигналов по свечам. Например, в данном случае два сигнала появились на двух идущих подряд свечах.

Торговля по тренду — одна из любимых трейдерами, институциональными инвесторами и хедж-фондами стратегий, отличающихся лишь горизонтом и таймфреймами. Розничные трейдеры Форекс чаще ищут кратко- и среднесрочные тренды — внутридневное трендовое движение, тренд длительностью несколько дней. Институциональные инвесторы работают с трендами длительностью от нескольких месяцев до нескольких лет.

Арбитражные возможности

Арбитраж — торговая стратегия, суть которой заключается в заработке на разнице в цене одного актива на разных рынках или торговых площадках. Например, вы покупаете BTC на одной криптовалютной бирже и одновременно продаете его на другой при условии разницы в вашу пользу. 

Арбитражный трейдер Форекс покупает актив там, где он дешевле, и одновременно продает там, где он дороже, зарабатывая на разнице в цене за краткий период времени. Арбитраж может быть пространственным, когда используется разница в цене одного актива на разных биржах. И временным — когда используется разница в цене одного актива в разные моменты времени.

Арбитраж возможен благодаря неэффективности рынка, когда цена актива не отражает его истинной стоимости или когда есть временные задержки в передаче информации между торговыми площадками. На одну биржу новые котировки уже пришли, на другую — еще нет. И разница перекрывает спред.

Требования к арбитражному трейдеру:

• Постоянный мониторинг торговых площадок, бирж, брокеров — мониторинг их тарификации.
• Узкий спред при высокой ликвидности. Ценовой «перекос» из-за технических сбоев торговой площадки или задержки котировок небольшой. Поэтому у актива должен быть предельно узкий спред, иначе торговая стратегия будет убыточной.
• Мгновенное исполнение сделок. Как только найдена пара торговых площадок, нужно мгновенно совершить сделку в обе стороны, пока не выровнялась цена.

Трейдер физически не способен провести такие операции вручную. Даже при наличии десятков Telegram-каналов и других поставщиков рекомендаций по подходящим для арбитража активам. Арбитраж — одна из немногих стратегий, которую могут реализовать только роботы.

Ребалансировка индексного фонда

Стратегия для долгосрочного портфельного фондового инвестора. Идея — в постоянном пересмотре структуры портфеля и ее корректировке. Убыточные акции продаются, прибыльные — докупаются. 

Нюансы ребалансировки на фондовом рынке:

• Необходимость переждать просадку. Нет гарантии, что падение стоимости актива структурное. Это может быть временная коррекция.
• Необходимость правильно рассчитать долю актива в портфеле с учетом уровня риска.
• Необходимость определения перекупленности и перепроданности актива.

Ручная ребалансировка неудобна по нескольким причинам. Во-первых, в какой момент ее проводить? Если раз в месяц, есть риск продать перспективные акции на локальной коррекции и докупить переоцененные бумаги. Пересматривать портфель раз в год — риск затянуть с продажей убыточного актива. Во-вторых, как рассчитать уровень риска, если вы не владеете математическими и статистическими инструментами?

Здесь на помощь приходит автоматическая система. По заложенному алгоритму она сама рассчитывает уровень риска по нескольким моделям: шарпа, альфа, бета-коэффициенты и так далее. По ним определяет оптимальное соотношение актива к общему портфелю. По историческим данным рассчитывает потенциальную глубину просадки, после которой актив нужно продавать. Докупает недооцененные активы. И все это происходит не в какие-то фиксированные временные интервалы, а беспрерывно и по лучшим ценам.

Стратегии на основе математических моделей

В основе алгоритмических торговых стратегий Форекс лежат математические и статистические закономерности. В них применяются стандартное отклонение, дисперсия, корреляция и так далее. Например:

• Модель регрессии использует статистическую регрессию для анализа зависимости между ценами активов и другими переменными.
• Модель спектрального анализа построена на нестандартных цифровых индикаторах, отслеживающих ценовой шум на разных временных интервалах.
• Модель Монте-Карло позволяет генерировать множество случайных сценариев рыночных условий, а также оценивать вероятность и последствия различных исходов.
• Квантовые модели. Комбинация арбитража, количественного трейдинга и высокочастотной торговли.

Вручную строить подобные модели и делать расчеты нет смысла. Все это делает робот, после чего предлагает оптимальное решение основанное на расчетах.

Торговый диапазон (возврат к среднему)

Торговля внутри канала — алгоритмическая торговая стратегия Форекс, которая использует ценовой канал как основной индикатор для определения точек входа и выхода на рынке Форекс. Ценовой канал — это графическая фигура, которая состоит из двух параллельных линий или кривых, ограничивающих колебания цены в определенном диапазоне.

Идея торговой стратегии заключается в том, что цена движется внутри диапазона и в конечном счете стремится вернуться к своему среднему значению — середине канала. Чем дальше цена отклоняется от своего среднего за временной интервал значения, тем больше вероятность разворота цены.

Простейшая модель работы робота по стратегии торгового диапазона для валютных пар:

• По индикаторам стандартного отклонения, средним скользящим, канальным индикаторам (Полосы Боллинджера, Канал Кельтнера) и фракталам определяет динамические уровни сопротивления и поддержки.
• Сигналом к открытию сделки является отскок цены от границы канала или импульсный пробой, за которым следует разворот и возврат цены в канал. Советник открывает сделку, когда цена входит в диапазон. Могут использоваться отложенные ордера на случай, если пробой канала превратится в новый тренд и канал уйдет в расширение.
• Расчет лота — в соответствии с указанными настройками.
• Выход из рынка по достижении середины канала. Или по частям: 50% — по достижении середины канала, 50% — по достижении противоположной границы.

В точках «1» — открытие сделок, в точках «2» — закрытие. Можно рассмотреть вариант закрытия сделок на противоположной стороне канала. 

В советниках часто используется трейлинг-стоп — стоп, который следует за ценой. Но для него нужен VPS-сервер.

Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

Торговая модель построена на анализе горизонтальных и вертикальных торговых объемов:

• Вертикальные показывают торговые объемы за определенный временной интервал. То есть торговые объемы на конкретной свече.
• Горизонтальные показывают торговые объемы на определенном ценовом уровне. То есть количество и объем сделок по конкретной цене.

Ключевые инструменты анализа — индикаторы объемов и стакан цен. Робот может:

• Находить ключевые уровни сопротивления и поддержки.
• Управлять отложенными ордерами в соответствии с появляющимися встречными заявками.
• Определять по меняющимся объемам потенциальные тренды.

Котировки и объемы в стакане цен меняются динамически. На коротких таймфреймах изменение может происходить в течение нескольких секунд. Трейдер не в состоянии отслеживать меняющиеся с такой скоростью данные, и здесь ему на помощь приходит советник.

Процент объема (POV)

Это алгоритмическая торговля, предполагающая автоматическое определение объема сделки, который не окажет на цену существенного влияния. Установка крупного ордера при отсутствии встречных заявок может сильно изменить цену и увеличить волатильность. Робот разбивает заявку и выставляет мелкие ордера по мере появления встречных заявок. Тем самым постепенно удовлетворяет заявки контрагентов до тех пор, пока весь ордер не будет исполнен.

Распределение объемов в зависимости от спреда

Торговая стратегия Implementation Shortfall — метод управления портфелем, который используется для минимизации разницы между ожидаемыми и фактическими ценами исполнения торговых ордеров. В этой стратегии робот также используется для управления объемами общей позиции, но с привязкой не к объему встречных заявок, а к ширине спреда. 

Чем шире спред при недостатке ликвидности, тем хуже цена, по которой трейдер открывает сделку. И наоборот, есть смысл набирать максимальные объемы позиции при узком спреде в расчете на его дальнейшее расширение и последующую продажу. При наборе полного объема длинной позиции при узком спреде за один раз есть вероятность нарушения условий риск-менеджмента. Покупка по частям на расширяющемся спреде — риск купить актив по менее привлекательной цене. 

Целью алгоритма является достижение баланса между скоростью исполнения и рыночным воздействием, то есть влиянием сделки на цену актива. А также оптимизация объемов общей позиции, в зависимости от уровня текущего спреда с учетом допустимого уровня риска.

Алгоритм встречных ордеров

Идея стратегии — торговля роботами против роботов. Она сводится к выявлению алгоритмов крупных алготрейдеров и выставлению встречных заявок. Робот институционального инвестора, например, хедж-фонда выставляет заявки на покупку актива на определенных ценовых уровнях. Предположим, набирает позицию частями, чтобы не оказывать влияние на рынок Форекс. Ваш робот находит такие заявки, находит актив дешевле, покупает его и продает роботу институционального инвестора. Разница — ваша прибыль.

Стратегия — нечто среднее между торговлей по объемам и арбитражем. Подобные сделки проводятся в доли секунды, поэтому без алгоритмических инструментов не обойтись.

Высокочастотный алготрейдинг

Высокочастотный алготрейдинг — это HFT-трейдинг, предполагающий открытие и закрытие автоматической системой сделок в течение долей секунды. Суть алготрейдинга сводится к заработку на самом небольшом ценовом движении. Для этого требуется соблюдение нескольких условий:

• Спред от 0 пунктов. Спекулятивная стратегия работает только при условии практически полного отсутствия комиссии. Поэтому такие роботы запускаются исключительно на ECN-счетах.
• Минимальная скорость исполнения ордеров. Средняя скорость по рынку — 200-300 миллисекунд. Идеальной для биржевой торговли и Форекса считается скорость максимум 30-50 мс.

Для реализации стратегии нужны большие вычислительные мощности. Поэтому ее используют преимущественно институциональные инвесторы с прямым доступом к мощным серверам. Недостаток стратегии — издержки регуляторов и торговых платформ.

Фронтраннинг

Суть стратегии Front Running заключается в том, что робот выставляет заявку на покупку или продажу актива перед крупным ордером маркетмейкера, в расчете или с целью, что крупная заявка сыграет роль поддержки/сопротивления. 

Предварительно происходит автоматический анализ заявок в стакане (моментальная ликвидность). Если рядом с ценой Bid/Ask появляется заявка, существенно превышающая средний объем заявок в стакане или средний объем сделок за определенный период времени, ордер исполняется. Стратегия рассчитана на то, что прежде, чем крупные ордера будут удовлетворены, цена несколько раз отскочит в обратном направлении.

Фронтраннинг также применяется скальперами, которые совершают множество краткосрочных сделок, пытаясь захватить небольшие движения цены. Алгоритмы используют глубину рынка, поэтому нужен брокер, который даст стакан цен глубиной минимум 20*20.

Технические требования к алгоритмической торговле

1. Требования к компьютеру: 

• Процессор от Intel CORE i5, i7; AMD Ryzen 5, 7.
• ОЗУ — от 8 Гб. Современные десктопы и ноутбуки в базовой версии практически все комплектуются такой памятью. Для запуска нескольких советников такой ОЗУ достаточно.
• SSD — от 50 Гб. Этого объема достаточно для установки торговой платформы, советников и другого автоматизированного ПО, требующего сохранения истории котировок, библиотек и так далее. SSD-диск в сравнении с HDD более быстрый.

2. Программное обеспечение для трейдинга. Операционная система — Windows 10 и выше. На Windows 7 установить платформы класса МТ4/МТ5 нельзя.

3. VPS-сервер нужен для обеспечения бесперебойной работы советников при выключенном компьютере или отсутствующей связи.

Также нужен стабильный интернет (оптика, Starlink) со скоростью от 100 Мбит/с. И хороший брокер, который будет без задержки поставлять в платформу котировки, данные — в стакан цен.

Если речь идет о профессиональной автоматической торговле на Форексе, то вам понадобится оборудование, близкое к серверному: процессор класса не ниже Intel Xeon Gold 5118, ОС Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64).

Для торговли с помощью алгоритмов нужно иметь знания в области биржевой торговли и технического анализа. Не будут лишним и программирование, хотя это уже не совсем техническая составляющая. Желательно иметь представление о том, как пишется код или иметь под рукой знакомых, которые могут помочь его оптимизировать. Также нужен тестер советников и умение им пользоваться. Например, для советников на языке MQL в МТ4/МТ5 есть встроенный тестер. Также можно использовать отдельные программы: Fx Blue, Forex Simulator.

Как выбрать алгоритмическую торговую стратегию

Рекомендации по выбору алгоритмической торговой стратегии Форекс:

1. Учитывайте соответствие кода и платформы. Написанный на C# код нельзя запустить в МТ4 и МТ5. И наоборот, советник на MQL не подойдет для платформы cTrader. 
2. Чем выше желаемая доходность, тем на больший риск придется идти. Например, запускать сразу несколько советников или один советник на нескольких инструментах. Или соглашаться с возможной глубокой просадкой.
3. Вы должны понимать, на каких индикаторах, сигналах, временных интервалах и финансовых инструментах работает советник. Как он управляет позициями, стоп-лоссами, тейк-профитами и другими параметрами. Что означает и за что отвечает каждый параметр в настройках.
4. Необходимо проверить, как советник показывал себя в прошлом и настоящем в разных рыночных условиях. Как он реагирует на рост волатильности, резкие ценовые движения, новости и другие факторы.

Выбор советника сводится к следующему алгоритму: запускаете его в тестере, гоняете на разных активах и таймфреймах, пробуете разные комбинации настроек. И смотрите на каком интервале, в каких условиях и у какого советника результат лучший.

Дополнительные советы по торговле валютой и другими активами:

• Не торопитесь брать платные советники. Это могут быть чуть измененные бесплатные. Большинство советников убыточны не потому, что они «плохие», а потому что алготрейдеры не умеют с ними работать — настраивать, подгонять под определенные активы и таймфреймы. 
• И все же у платных советников есть преимущества. К ним должна идти история сделок на реальном счете. Также продавец может помочь с адаптацией под конкретную задачу и оптимизацией советника.

Лучший вариант — советник, разработанный по работающей авторской ручной стратегии.

Каковы преимущества алгоритмической торговли?

В контексте именно «алгоритмической» торговли на бирже и Форексе — разделении крупного ордера на более мелкие ордера — основное преимущество заключается в постепенном поглощении встречных заявок. 

Пример: Вы хотите купить 1000 акций по цене 100 USD каждая. Но у продавцов только 400 акций. Увидев повышенный спрос, владельцы бумаг тут же поднимут цену, и вам придется покупать бумаги условно по 110-115-120 USD. Алгоритм разбивает ваш ордер на несколько частей. Сначала покупается имеющийся объем (400 акций). Это не вызывает изменения цены, так как продавцы были согласны с ценой. Затем робот ждет появление новых продавцов по той же цене. 

Таким образом, вы по частям набираете объем 1000 акций по цене 100 USD. Роль робота — мгновенно перехватывать появляющиеся заявки продавцов.

В контексте «автоматической» торговли (автоматизированная система) преимущества применения советников следующие:

• Скорость реакции. По скорости выполнения операций человек полностью проигрывает роботу. Поэтому практически весь скальпинг, высокочастотный трейдинг выполняют роботы.
• Автоматизация действий. Советники могут быть запущены одновременно на нескольких активах. Роботы способны контролировать 10 сделок на 10 графиках одновременно, трейдер — вряд ли.
• Снижение нагрузки трейдера. В первую очередь зрительной и умственной. Вместо контроля за десятком рынков и графиков, трейдер следит за новостями и депозитом. Он не тратит время ни на что другое, кроме фундаментального анализа.
• Диверсификация рисков. На разных графиках могут быть запущены разные типы советников, работающих в разное время, чтобы исключить одновременную нагрузку на депозит.
• Исключение влияния эмоций. Человек под эмоциями склонен совершать ошибки — передвигать стопы в надежде на разворот, руководствоваться вместо логики FOMO. Робот беспристрастен.

Уточнение: данные преимущества могут легко превратиться в недостатки. 

Каковы риски использования алгоритмической торговли на Форекс?

Риски торговли с помощью алгоритмических торговых систем:

1. Влияние фундаментальных факторов. Советник открывает сделку независимо от того, что происходит на рынке. Например, он видит серию сигналов, подтверждающих состояние перекупленности актива, поэтому открывает короткую позицию. Но появляется статистика по инфляции, и трейдеры начинают массово скупать актив под воздействием фундаментального фактора. Советник в данном случае открыл убыточную сделку.
2. Влияние крупных участников рынка (финасовые учреждения, маркетмейкеры). Крупными объемами на краткосрочном интервале маркетмейкер может специально сдвигать цену в нужную ему сторону для сбора ликвидности и входа в рынок Форекс по лучшей цене. Алгоритм робота не может предусмотреть подобные действия. Сюда же можно отнести спуфинг — роботы в доли секунды выставляют заявки и удаляют их с целью создать в стакане цен видимость торговли и объемов. Это вводит в заблуждение других роботов. 
3. Чувствительность к рынку с высокой волатильностью. Ценам свойственны периодические резкие всплески. Особенно это касается курсов криптовалют и иностранных валют. Если трейдер в силу склонности к риску в ручном режиме может увеличить стопы или принять решение о досрочном закрытии сделки, то робот действует по строгому алгоритму. 
4. Отсутствие гибкости. В ручном режиме трейдер может по своему усмотрению менять объем сделок, длину тейк-профита и стопа — управлять рисками в зависимости от рыночной ситуации. Советник рассчитывает объем позиции по заданному алгоритму. И там, где нужно наоборот уменьшить объем, он продолжит его наращивать, тем самым увеличивая риск. Особенно это касается роботов, использующих Мартингейл.
5. Ошибки кода. Код советника далеко не всегда идеальный. И есть вероятность, что при совпадении набора условий он даст сбой: откроет сделку в убыток с неправильным расчетом объема, закроет прибыльные сделки и так далее.
6. Технические ошибки. Отключение электричества или интернета. Варианты решения: держать под рукой мобильное приложение и VPS-сервер.

Большую часть этих рисков можно исключить или минимизировать, если совмещать алгоритмический трейдинг с ручным:

• Советник прогоняется на истории котировок на демо счете. Полученные бектест и эквити — статистическая база, на которую в дальнейшем вы должны ориентироваться при запуске робота на реальном счете. 
• Вы не пускаете советника на самотек в расчете на «заглянуть в терминал через 24 часа и увидеть +100% рост депозита». Вы следите за открываемыми сделками, контролируете текущую статистику. Если статистические результаты робота на реальном счете выходят за пределы полученной во время тестирования статистики, торговля на Форексе останавливается, а робот отправляется на оптимизацию.

Алгоритмическая торговля на Форексе. За и против:

В таблице ниже представлены аргументы за и против алгоритмической торговли.

Заключение

Основные выводы по алгоритмической торговле:

• Алгоритмическая торговля — торговля с помощью советников. Может показаться сложной для начинающих трейдеров. Но при тренировке на демо-счете это хорошая возможность наработать нестандартные навыки трейдинга.
• Советник — программа, в основе которой лежит алгоритм ручной стратегии. Робот запускается на демо или реальном счете без прямого участия трейдера. Открывает и закрывает сделки, устанавливает отложенные ордера, рассчитывает объем позиции.
• Сложные алгоритмические торговые системы могут открывать сделки одновременно на разных рынках и платформах. Арбитраж и HFT-трейдинг — стратегии, которые можно реализовать исключительно с помощью роботов.
• Советники позволяют реализовать стратегии, построенные на математическом моделировании, квантовом и спектральном анализах, статистических алгоритмах.
• Советник позволяет автоматизировать действия, которые выполнялись вручную. То есть увеличить продуктивность и исключить из торговли на Форексе эмоции. 
• Недостаток советника заключается в том, что это всего лишь робот, работающий по заложенному алгоритму. Без интуиции, склонности к риску и с перспективой обнулить депозит при ошибках кода.
• Любой советник перед запуском на реальном счете сначала проверяется на истории котировок в тестере стратегий с количеством сделок не менее 200-300.

Советник — только помощник. Недостаточно одного нажатия кнопки, чтобы начать зарабатывать. За любым алготрейдингом с помощью советника нужен контроль. Контроль за торговой статистикой в сравнении с тестовыми результатами. Контроль за его работой в момент выхода новостей. Но если вы научитесь работать с алгоритмическими торговыми системами, вы сможете увеличить результативность торговли на Форексе.