Теория Neo Wave и ее паттерны: объяснение и использование

Теорию Neo Wave кто-то называет новым взглядом на ставшую уже классической теорию Волн Эллиотта, а кто-то — ее эволюционным развитием. Мне ближе второй вариант, так как, хотя в теории Гленна Нили есть отличия от концепции Elliott Wave, он использует те же принципы анализа рынков.

В этой статье мы подробно разберем, что из себя представляет теория NeoWave и чем отличается от классического учения Нельсона Эллиотта. Научимся понимать и строить паттерны, прогнозируя развитие рынка. Также мы узнаем, как использовать Neo Wave в торговле, и сможем оценить точность и простоту этого метода на практических примерах.

Ключевые факты

• Теория NeoWave является эволюционным развитием концепции Elliott Wave, разработанной Нильсом Эллиоттом.
• В отличие от Теории Волн Эллиотта, NeoWave базируется на строгих математических правилах и векторной физике, что исключает главный недостаток Elliott Wave — субъективность и вольные интерпретации рыночных процессов.
• Базовой единицей ценового движения в NeoWave является моноволна. Несколько моноволн объединяются в сегменты, а сегменты — в более сложные фигуры.
• В теории NeoWave, как и в базовом учении Нильса Эллиотта, все ценовые движения делятся на импульсы и коррекции.
• Правила соотношений длин волн являются основными в теории NeoWave. На их базе формируются первичные графические паттерны, которые впоследствии уточняются правилами логики формирования импульсов и коррекций, соотношениями Фибоначчи и другими закономерностями, выявленными Гленном Нили.
• NeoWave лучше всего работает на товарных рынках с замкнутым циклом потребления и стабильным спросом на товар.

История создания теории NeoWave

В конце 80-х годов Гленн Нили начал карьеру финансового аналитика. Работая в нефтяной компании, он впервые столкнулся с классическим методом анализа Волн Эллиотта. Погружаясь в изучение биржевой торговли, Нили приобрел готовую торговую систему за $2,000, что по тем временам считалось баснословной суммой.

Но вместо больших прибылей начинающий аналитик приобрел опыт, осознав, что применение сложных и дорогих торговых систем не приносит результата без глубокого понимания рыночных процессов. Следующие годы Нили потратил на самообразование, исследование фондового рынка и структурирование накопленных знаний.

Со временем Нили пришел к выводу, что ему необходимо найти инструмент, который бы объединил методы рыночного анализа в единую систему. Ближе всего в этом плане была Теория Волн Эллиотта. Однако Нили заметил, что классическая Elliott Wave имеет немало «‎белых пятен» и требует доработки. Главным недостатком системы Эллиотта он счел многочисленные интерпретации и субъективность, которые делали метод жестким и ненаучным. Это привело Нили к созданию собственного структурированного метода технического анализа рынков.

Так и появилась Теория NeoWave, которая стала более независимой от субъективной интерпретации трейдера. Система объединила элементы теории Эллиотта, такие как соотношения Фибоначчи и стоимостные последовательности, а также векторную физику для более точного анализа рыночных движений. Таким образом, Теория NeoWave стала новым витком развития классического метода Эллиотта, который предлагает более структурированный и объективный подход к анализу рыночных процессов.

Что из себя представляет теория NeoWave

Как и в Теории Эллиотта, NeoWave использует последовательности Фибоначчи для определения пропорций и соотношений в направленных движениях цены. Это помогает трейдерам понимать, где могут возникнуть точки разворота, а также получать сигналы продолжения тренда.

Важным принципом системы Нили являются стоимостные последовательности, которые помогают прогнозировать будущие ценовые движения. 

Стоимость товара всегда зависит от прошлых цен и на достаточно продолжительном отрезке времени стремится к росту. Аналитик полагал, что на основе соотношений истории цен можно достаточно точно предсказывать будущие ценовые движения и принимать более обоснованные торговые решения.

Также в системе NeoWave применяются принципы векторной физики для анализа направленных движений цены. Торговая система Нили учитывает направление и силу движения цены, что позволяет более точно прогнозировать будущие тренды и строить паттерны NeoWave без субъективных интерпретаций.

При всех преимуществах NeoWave нельзя назвать универсальной системой. Сам Нили подчеркивал, что для успешного применения его системы, рынок должен соответствовать определенным требованиям. Это должен быть товарный рынок с замкнутым циклом потребления и стабильным спросом на товар. Именно здесь лучше всего прослеживаются прогрессивные стоимостные последовательности. Примером являются сырьевые рынки со стабильным спросом на товары: нефть, металлы, сахар и так далее.

Elliott Wave и Neo Wave, в чем разница?

Теория Neo Wave разрабатывалась как расширение, в котором Нили попытался устранить противоречия теории Эллиотта. Одним из узких мест классической волновой теории является ограниченное количество правил и паттернов, которое часто приводило к неоднозначным интерпретациям и ошибкам в анализе. Гленн Нили расширил перечень правил, сделав свою теорию более объективной.

Отличия от  Elliott Wave кроются и в способе построения паттернов. Волновые формации в классической теории строятся на базе соотношений Фибоначчи и базовых ценовых закономерностях, которым для удобства восприятия была дана визуальная форма. 

Гленн Нили дополнил методику построения графических паттернов элементами векторной физики, которые позволили превратить субъективное построение моделей в строгий аналитический процесс.

Еще одно отличие — NeoWave не ставит жестких временных ограничений для формирования и завершения ценовых моделей. При этом Нили все равно учитывает временные аспекты, но они не диктуют жесткие правила трейдинга.

Виды волн в теории Neo Wave 

Гленн Нили выделял два типа волн:

• Моноволны, представляющие собой простейшие направленные ценовые движения.
• Поливолны — графические паттерны Neo Wave, состоящие из серии более мелких волн.

Для анализа рынка интерес представляют именно поливолны, которые в полной мере отражают рыночные закономерности, выявленные Эллиоттом и Нили. Рассматривая разновидности волн и правила их построения, мы будем говорить именно о поливолнах.

Структурно поливолна может состоять из серии более мелких поливолн или, в ближайшем приближении, из моноволн. Вложенная структура поливолн обеспечивает дополнительное подтверждение правильности построения графического паттерна. В теории Neo Wave есть два базовых типа волн: импульсы и коррекции. Так, первая волна импульса должна обладать импульсной структурой, а вторая — коррекционной.

Особенности импульсов в теории Neo Wave

Импульсы представляют собой движущие волны, за счет которых происходит развитие рынка. Они обладают характерным признаками:

• Пятиволновая структура, в которой попеременно чередуются три движущих волны и две коррекционных. Наиболее значимые изменения цены происходят за счет импульсов, которые формируются, когда рынок готов к движению.
• Направление импульсной волны совпадает с направлением тренда. В зависимости от наклона вектора ценового движения, различают восходящие и нисходящие импульсы. 
• У импульсных волн есть свои фигуры. Признаки начала ее формирования подтверждают тренд, а завершение является мощным сигналом к остановке направленного движения и переходу рынка к коррекционной фазе, либо к смене тренда.

Особенности коррекции в теории Neo Wave

Коррекции возникают в тот момент, когда дальнейшее движение цены в исходном направлении не соответствует ожиданиям рынка. Например, в моменты перекупленности или при достижении важного уровня сопротивления. Таким образом, коррекции — это ценовые паттерны Neo Wave, которые возникают между импульсами и служат для уравновешивания ожиданий продавцов, покупателей и фактической рыночной цены инструмента.

По структуре различают:

• Простые коррекции, которые состоят из 3-5 сегментов. К таким формациям относятся плоские фигуры, зигзаги и треугольники.
• Сложные коррекции, которые представляют собой комбинацию простых коррекций, объединенных между собой волнами-связками.

Как построить Neo Wave? 

Чтобы построить Neo Wave, необходимо внимательно изучить структуру волн, следовать ключевым принципам их формирования и учитывать временные, ценовые и структурные зависимости. Это помогает распознать сложные рыночные модели и предсказать будущую динамику цены. Рассмотрим устройство фигур Neo Wave.

Импульсы

Импульсная фигура возникает в момент трендового движения рынка и структурно состоит из пяти сегментов. Первая, третья и пятая волны такой фигуры являются движущими, то есть импульсными. В случае сложных волн, такие сегменты также обладают пятиволновой структурой. Вторая и четвертая волна — коррекционные.

Правила построения:

1. Первая волна формируется по направлению основного ценового движения. То есть, если речь идет о восходящем тренде, первая волна также будет восходящей.
2. Вторая волна является коррекционной и поэтому формируется в противоположном направлении. А ее конечная точка не должна достигать цены начальной точки первой волны.
3. Третья волна — импульсная, развивается по направлению тренда. Третий сегмент не может быть самым коротким среди импульсных волн формации, по ценовой длине должен превосходить вторую волну.
4. Четвертая волна коррекционная и движется против основного тренда. Она не может полностью перекрывать третий сегмент.
5. Пятая волна по ценовой длине всегда больше 38.2% размера четвертой волны. Обычно превышает 100% длины четвертой. 
6. Пятая волна, длина которой не достигает вершины третьей волны, считается неудавшейся или truncated wave.

На графике выше представлен пример построения пятиволнового импульса.

Коррекции

Гленн Нили считал, что если хотя бы одно из правил построения импульсов не выполняется, такая формация относится к коррекционным волнам. Коррекции в теории Neo Wave также подчиняются строгим структурным правилам, исключающим субъективность интерпретации рынка. Давайте рассмотрим правила построения таких формаций.

Плоская фигура.

• Состоит из трех волн A, B и С и считается сигналом к продолжению основного мощного тренда.
• Волна B обычно возвращается к 90-110% от волны А. В расширяющейся плоской фигуре это значение может достигать 125% По этой черте можно однозначно определить плоскую фигуру.
• Волна С пробивает уровень окончания волны А.
• В рамках фигуры, как правило, нет выраженного тренда.
• Исключение может быть для волны C, которая часто обладает пятиволновой структурой и может отличаться сильным направленным движением.
• Волновая подструктура обычно соответствует схеме 3 — 3 — 5.

Следом за импульсом из предыдущего примера идет плоская коррекция. На графике выше видно, как она заключенна в канал.

Зигзаг.

• Один из базовых типов коррекционных фигур в теории Neo Wave, которая говорит о временном откате от основного тренда.
• Трехволновая фигура A, B и C, которая обычно следует схеме 5 — 3 — 5.
• Отличается более интенсивным ценовым движением, где волна A и С являются движущими, а С — коррекционной. 
• Волна B редко превышает 61.8% длины волны A.
• Волна C часто равна или больше волны A.

Пример фигуры зигзаг на графике выше.

Треугольник.

• Состоит из пяти сегментов A, B, C, D и E, которые можно заключить между двумя линиями, проведенным по экстремумам фигуры. 
• Структура волн следует схеме 3 — 3 — 3 — 3 — 3.
• Является сигналом равновесия на рынке. После консолидации и завершения треугольника преобладает вероятность формирования нового импульса и продолжения тренда
• Как правило, формируется в предпоследней стадии более крупной формации и является ранним сигналом к ослаблению тренда.

Пример фигуры треугольник на графике выше.

Структурные обозначения

Для удобства восприятия различных фигур на графиках, Гленн Нили ввел структурные обозначения, с помощью которых можно описать любую фигуру на графике. Они делятся на базовые и с индикатором положения.

Базовые структурные обозначения:

• «:5» — любая импульсная волна, которая не является завершающей в структуре паттерна Neo Wave.
• «:3» — любая волна зигзага, плоской фигуры или треугольника, если ее точное положение в составе формации не определено.
• «:3» с подчеркиванием — последняя тройка в составе сложной коррекции (плоскость, зигзаг или треугольник).

Структурные обозначения с индикатором положения:

• «:F3» — первая тройка. Ею отмечаются первые сегменты сложных коррекций, либо коррекции, которые формируются между двумя импульсными сегментами.
• «:c3» — центральные тройки. Такие волны находятся в центральной части последовательности, то есть не могут быть начальными или конечными.
• «x:c3» — центральные тройки, находящиеся в позиции x-волны. Соединяют простые ценовые фигуры Эллиотта.
• «:sL3» — предпоследняя тройка. Эта волна, состоящая из трех сегментов, всегда предшествует последней тройке с обозначением «:L3».
• «:L3» — последняя тройка, то есть последняя трехсегментная волна формации.
• «:s5» — сложная (особенная) пятерка. Может быть частью сложной формации Эллиотта или третьей волной импульса, в котором пятый сегмент неудавшийся или растянутый.
• «:L5» — последняя пятерка, то есть завершающая волна фигуры.

Правила соотношений длин волн

Чтобы начать применять правила соотношений, необходимо отметить моноволны на графике. Для этого самая ранняя среди исследуемых моноволн обозначается m1. Следующие за ней волны — m2, m3 и т.д. Для определения дополнительных соотношений, нужно отметить также предшествующие ей моноволны, такие как m0, m(-1), m(-2) и так далее.

На графике выше приведен пример формирования моноволн на основании дневных минимумов и максимумов. Для удобства восприятия дневные интервалы были разделены вертикальными линиями.

Базовые правила в теории Neo Wave строятся вокруг соотношений длин волн m1 и m2:

1. ценовая длина m2 составляет менее 38.2% протяженности m1;
2. m2 — 38.2-61.8% от m1;
3. m2 — 61.8% от m1;
4. m2 — от 61.8% до 100% (не включая) от m1;
5. m2 — от 100% (включительно) до 161.8% (не включая) от m1;
6. m2 — от 161.8% (включительно) до 261.8% (включительно) от m1;
7. m2 — более 261.8% от m1.

На графике выше моноволна m2 входит в диапазон от 61.8% до 100% длины m1, значит работает четвертое правило. Для выбора условия правила 4, определим соотношение моноволны m0 к m1.

Так как m0 находится в пределах от 38.2% до 100% от m1, здесь работает условие b. Теперь проанализируем соотношение m3 к m2 и выберем категорию.

Ценовая длина моноволны m3 находится в пределах от 100% до 161.8% ценовой протяженности m2. Это значит, что в нашем случае работает категория i.

Так как впоследствии уровень начальной точки m3 (плюс одна единица времени) не достигается за период времени ее формирования, то у конечной точки m1 ставим обозначения «:F3/:c3/:s5».

Так как временная длительность волны m0 меньше длин моноволн m(-1) и m1, из структурного списка уберем обозначение «:s5».

Подобным образом трейдеры исследуют все интересующие их моноволны и по итогу анализа получают строгую структуру волновых формаций Эллиотта, формирующую волновые паттерны Neo Wave: импульсы, зигзаги, треугольники, плоские фигуры.

Каналы

Кроме правил соотношений длин волн и правил формирования сложных графических паттернов, в теории Neo Wave активно используют каналы для оценки истинности формаций и прогнозирования точек разворота цены. Рассмотрим правила построения каналов для разных типов формаций.

Каналы для импульсов

В отличие от Эллиотта, NeoWave не предполагает построения классических каналов. Вместо двух параллельных линий, внутри которых располагается паттерн, Гленн Нили предлагает строить по сути уровень поддержки, ограничивающий минимумы второй и четвертой волны импульса.

Границы канала строятся в два этапа с помощью соединительной линии, объединяющей:

• начальную точку волны 1 и конечную точку волны 2;
• конечную точку волны 2 и конечную точку волны 4.

Первоначально построение предварительного канала начинается после старта второй волны. В процессе ее формирования линия канала может менять угол при достижении второй волной новых минимумов.

После завершения третьей волны производится коррекция канала. Теперь уровень поддержки строится по конечной точке волны 2 и конечной точке волны 4. Окончательно канал импульса фиксируется после достижения четвертой волной своего минимума и начала формирования пятой волны.

На графике выше изображен первичный канал, построенный по начальной точке волны 1 и конечной точке волны 2.

На чарте изображен скорректированный канал, который строится по конечной точке волны 2 и конечной точке волны 4, отмеченных синими кружками.

Каналы для плоских коррекций

• Проводится базовая линия, соединяющая нулевую точку и конечную точку волны (B).
• Параллельно ей проводится линия, проходящая через конечную точку волны (A).

Развитие каналов дает возможность трейдерам заранее увидеть текущую силу или слабость рынка:

• Чем больше волна (B), тем выше шансы взрывного движения после завершения волны (C).
• Чем меньше волна (B) по сравнению с волной (A), тем больше вероятность того, что плоскость будет либо первым сегментом более крупной группы (A)-(B)-(C), либо после окончания плоской коррекции последует X-волна, а после нее — другая коррекция.
• В случае совершенного развития канала, когда волна (C) имеет ту же длину, что и волна (A), за коррекцией в большинстве случаев последует X-волна, а рассматриваемая плоскость станет частью сложной коррекции.

Для двойных и тройных плоских коррекций каналы строятся по конечным точкам волн A и B каждой из формаций.

Пример построения канала для плоской коррекции.

Каналы для зигзагов

Канал строится аналогично каналу плоской коррекции. Единственная разница в том, что волна (C) может оставаться вдали от трендовой линии, либо пробивать ее, но не должна касаться. 

На графике изображен пример построения канала, в котором волна C пробивает трендовую линию.

В случае касания мы понимаем, что исследуемый зигзаг — составная часть более сложной коррекционной фигуры, например, двойного или тройного зигзага, двойной или тройной тройки. При этом волна, следующая за зигзагом, не должна откатываться до уровня начальной точки фигуры. И если она откатывается менее чем на 61.8%, то она, скорее всего, является X-волной. 

В процессе анализа учитываем, что пробой границы канала волной (C) означает, что ее формирование находится на завершающей стадии.

Зигзаги лучше других фигур подходят для построения каналов. Здесь часто границы проходят по всем экстремумам. Допускаются незначительные пробития границ. 

Двойные и тройные комбинации зигзагов ведут себя подобно друг другу, развиваясь преимущественно в рамках параллельных линий канала. Вероятность пробитий возрастает на участке формирования последней коррекционной фазы, ближе к ее окончанию. Это происходит потому, что последним сегментом часто являются треугольники. Последние волны этих фигур дают как минимум один ложный прорыв границ канала до того, как формация подойдет к своему завершению.

Каналы для треугольников

Для треугольников базовая трендовая линия строится через конечные точки волн (B) и (D), а ее пробитие является сигналом к завершению фигуры. Вторая линия чертится тремя различными способами, по конечным точкам волн:

• (A) и (C) — самый частый вариант;
• (C) и (E) — этот способ используется реже;
• (A) и (E) — самый редкий вариант.

При построении нижней линии канала важно, чтобы линия не пересекалась с третьей вершиной. Для этого предусмотрен отдельных алгоритм.

Сначала проверяем, пересекает ли вершина волны (E) линию, прочерченную через вершины (A) и (С). Если нет, оставляем ее, пересекает — переходим к следующему варианту построения канала и проводим проверку на пересечение вершиной (A). Если есть пересечение, то строим канал через вершины (A) и (E).

На графике выше изображен треугольник и канал, проведенный по вершинам (B) и (D), (A) и (C). Вершина E пробивает нижнюю линию канала. Поэтому стоит изменить способ его построения.

В случае с этим треугольником, условию непересечения вершиной E нижней границы канала соответствует только третий способ построения через вершины (A) и (E).

Каналы для двойной и тройной комбинации фигур

Комбинации фигур обладают большим числом вариаций и поэтому строгого алгоритма построения каналов для них не существует. В большинстве случаев Нили рекомендует, по аналогии с двойными и тройными плоскими, использовать в качестве базовой линии трендовую линию, проходящую через конечные точки волн (B) фигур, из которых состоит последовательность. При этом точки завершения волн (A) могут образовывать не совсем «чистую» линию тренда, то есть часто не достигать границы канала либо пересекать ее.

Как использовать Neo Wave в торговле?

В отличие от системы, описанной Эллиоттом, теория Neo Wave позволяет торговать по строгой схеме, предполагающей многократное подтверждение сигналов за счет правил соотношения длин волн, правил логики, размещения меток движения и проверки допустимости соотношений длин волн в графических паттернах.

Поэтапный анализ рынка по методике Neo Wave проводится по следующей схеме:

1. Выделение и объединение моноволн, исследование их с помощью правил соотношений длин волн и составление структурных списков.
2. Выборка реальных структурных обозначений и выделение графических паттернов Neo Wave.
3. Анализ фигур на соответствие правилам формирования, логики, равенства и чередования.
4. Применение меток движения.
5. Построение каналов.
6. Поиск точек входа в рынок и закрытия позиций.

Практический пример торговли с Neo Wave

Рассмотрим систему Neo Wave на примере реальной торговли.

На графике выше отмечены структурные обозначения поливолн, которые формируют импульс. Опишу подробнее правила соотношения длин волн, на основе которых были присвоены структурные обозначения:

• Первая волна (:5) — правило 1, условие (b), m0 от 61.8% до 100% m1.
• Вторая волна (:F3) — правило 7, условие (d), если волна m0 превосходит 261.8% амплитуды m1.
• Третья волна (:5) — правило 1, условие (a), m0 меньше 61.8% m1. Пункт 5 — длительности и длины m0 и m2 друг от друга отличаются, ценовые проекции волн не перекрываются, а самой короткой среди m(-1), m1 и m3 является m(-1), либо m3.
• Четвертая волна (:F3) — правило 6, условие (d), m0 более 261.8% m1, временная протяженность m2 уступает аналогичному параметру m1, а длительность m1 уступает временным протяженностям в совокупности волн m0 и m2.
• Пятая волна (:L5) — правило 5, условие (a), m0 меньше 100% m1. Подусловие 2 — m2 является моноволной. Пункт 1 — уровень начальной точки достигается за период, меньший или равный времени формирования m1 и ценовые проекции m(-2) и m0 не перекрываются даже частично, и m2 по длине превосходит m(-2), и длины и длительности m(-2) и m0 заметно друг от друга отличаются, и m(-1) обладает большей амплитудой, чем m1 и m(-3).

Полученный в результате анализа поливолн паттерн Neo Wave соответствует правилам формирования трендового импульса с растянутой третьей волной. Фигура состоит из пяти смежных сегментов, три из которых развиваются в одном направлении. Второй и четвертый сегменты формируются в направлении противоположном остальным трем волнам. В соответствии с правилами логики, волна, следующая за импульсом с растянутым третьим сегментом, должна достигать ценовой области четвертой волны. И мы действительно можем наблюдать на графике, что последующий откат легко достигает проекции четвертой волны.

Открытие позиций по системе Neo Wave происходит по следующей схеме:

• Определяется точка разворота тренда, например, по конечной точке графического паттерна.
• Открытие сделки происходит на закрытии бара, двигающегося в направлении противоположном тренду.

Профит фиксируется при окончании формирования последующей фигуры. Закрытие сделки происходит в точке предполагаемого завершения фигуры после закрытия свечи, формирующейся в направлении, противоположном направлению последнего сегмента.

На графике выше отмечен пример последовательности действий для торговли короткой позицией на понижение:

1. Открываем шорт-сделку после завершения пятиволнового импульса. Сигналом к продаже является закрытие красной свечи, которая сформировалась в противоположном импульсу направлении. Цена открытия отмечена синей линией. 
2. Красной линией отмечен Stop Loss. Он выставляется чуть выше окончания пятой волны импульса.
3. В процессе торговли отслеживаем формирование зигзага, который для более точного поиска точки потенциального разворота заключается в канал по экстремумам первых двух волн формации. 
4. Определяем точку выхода и закрываем сделку. Последняя тройка зигзага, отмеченная структурным обозначением :L3 имеет отчетливую трехволновую структуру, которую можно использовать для определения точки окончания формации. Дублирующим сигналом является касание нижней границы канала. После завершения зеленой свечи, которая движется в противоположном :L3 направлении, фиксируем профит на уровне зеленой линии.

Заключение

Волновая теория Эллиотта используется современными трейдерами как дополнительный аналитический метод интерпретации рыночных процессов. Однако как самостоятельный инструмент анализа она малоэффективна из-за субъективности и возможности вольных интерпретаций.

Теория Neo Wave, стараниями Гленна Нили, избавлена от этого недостатка. Она предлагает обширный набор правил, которые позволяют достаточно точно определить волновую структуру рынка. При этом Neo Wave, так же как и ее прародительница, хорошо сочетается с большинством сторонних методов рыночного анализа и беспрепятственно может использоваться с любыми из них.

Из минусов теории Neo Wave я бы выделил сложность распознавания моноволн и поливолн, особенно когда речь идет об определении структурных обозначений.