Индикатор осциллятор Стохастик — как использовать в трейдинге

Хотите точно определять точки входа на рынке? Стохастический осциллятор — отличный индикатор импульса, который выявляет перекупленность и перепроданность актива и помогает находить оптимальные точки входа в рынок.

В этой статье детально рассмотрены принципы работы Stochastic Oscillator, лучшие настройки для разных таймфреймов, сигналы на покупку и продажу, а также стратегии торговли с реальными примерами. Узнайте, как комбинировать Стохастик с другими индикаторами, и начните торговать эффективнее прямо сейчас!

Ключевые факты

• Стохастик — индикатор импульса, с его помощью можно определять состояние перекупленности (более 80%) и перепроданности (менее 20%). Работает на всех таймфреймах.
• Сигналы: пересечения линий %K и %D в зонах перекупленности/перепроданности, дивергенции, паттерны. Подходит для скальпинга (M5, 10.7.3), дневной торговли (M30, 5.3.3/21.7.7), свингтрейдинга с паттерном Звезда.
• Настройки: 5.3.3 для интрадея, 14.3.3 или 21.3.3 — для волатильных рынков. Быстрый Стохастик более чувствителен, а медленный фильтрует рыночный шум.
• Для повышения точности Стохастик используют с EMA, Bollinger Bands, уровнями поддержки/сопротивления. Стохастик похож на RSI, но использовать эти индикаторы одновременно не стоит.
• Преимущества: универсальность, частые сигналы. Недостатки: ложные сигналы, запаздывание, чувствительность к настройкам, не учитывает фундаментальные факторы.

Что такое осциллятор Стохастик

Стохастик — импульсный индикатор, отображает положение цены внутри диапазона за определенный период.

Основные функции:

• выявление локальных максимумов/минимумов;
• определение начала и окончания трендов;
• дивергенции и конвергенции;
• поиск зон перекупленности/перепроданности.

При правильном выборе таймфрейма индикатор работает на любых рынках.

Как работает осциллятор Стохастик?

Стохастик — две линии, которые движутся между уровнями 0% и 100%:

• %K — основная линия,
• %D — скользящая средняя линии %K.

Зоны:

• Перекупленность — выше 80%;
• Перепроданность — ниже 20%.

Сигналы:

• Пересечение %K и %D в зоне перекупленности — сигнал на продажу;
• Пересечение линий в зоне перепроданности — сигнал на покупку.

Работать со Стохастиком нужно по направлению основного тренда. То есть при снижении цены открываем шорты по сигналам из зоны перекупленности.

На графике EURUSD пересечение линий выше 80% подтверждает окончание коррекции и продолжение нисходящего тренда.

Индекс стохастического моментума (SMI)

Индекс стохастического моментума (SMI) — модификация Стохастика, сочетающая его с индикатором Momentum. Генерирует более сглаженные сигналы, рыночный шум меньше. Кривые SMI строятся вокруг нулевой линии, показывая зоны перекупленности и перепроданности.

Основные сигналы:

• Обе линии выше 0 — перекупленность, ниже 0 — перепроданность;
• Продажа: основная линия пересекает сигнальную сверху вниз;
• Покупка: пересечение снизу вверх.

Настройки:

• Period_Q — период расчета;
• Period_R, Period_S — сглаживание основной линии;
• Signal — сглаживание сигнальной линии.

Индикатор эффективен при флэте, но требует подтверждения другими индикаторами при тренде. Вы можете скачать SMI бесплатно, также ознакомьтесь с инструкцией по установке на примере Полос Боллинджера.

Лучшие настройки Стохастического осциллятора

Существует два основных типа Стохастиков:

• Быстрый: %K и %D без сглаживания, дает больше сигналов, но и рыночный шум больше;
• Медленный: сглаженный, менее волатилен, фильтрует ложные сигналы.

Индикатор настраивается тремя параметрами:

• период %K,
• период %D,
• сглаживание.

Настройки по умолчанию — 5.3.3 подходят для дневной торговли, дают много сигналов, но линии могут быть рваными.

Для более волатильных рынков используют 8.3.3 или 14.3.3 — меньше ложных сигналов.

При настройках 3.3.1 без сглаживания индикатор максимально чувствителен, реагирует даже на малейшие ценовые колебания.

Выбор параметров зависит от таймфрейма, инструмента и стиля торговли. Индикатор хорошо работает в паре с другими индикаторами (MACD, RSI, ADR) но настройки придется подкорректировать.

Индикатор Стохастик – расчет и формула

Формула Стохастика:

• C0 — цена закрытия текущей свечи;
• max(Hn) — максимум за n периодов;
• min(Ln) — минимум за n периодов.

Интерпретация сигналов индикатора Стохастик: чтение и пример

Одной из особенностей применения Стохастика является большое количество сигналов. Для более точного прогноза данный инструмент нужно сочетать с другими индикаторами. В следующих разделах я расскажу о разновидностях сигналов, способах интерпретации и выявления.

Версии индикатора Стохастик: Full (пoлный), Fast (быстрый) и Slow (медленный)

Стохастик настраивается тремя параметрами: %K (период расчета), %D (сигнальная линия — скользящая средняя %K), и коэффициент сглаживания (для медленного Стохастика).

• Fast — %K и %D без сглаживания.
• Slow — сглаженное значение %K, уменьшает шум, но реагирует с задержкой.
• Full — можно настраивать все параметры и тип сглаживания %D: SMA, EMA, LWMA, Smoothed.

Сравнение на EURUSD (М30):

1. Fast — быстрый, но много ложных сигналов.
2. Slow с SMA и LWMA — умеренные по задержке и точности.
3. Smoothed — слишком сильное сглаживание, теряются сигналы.
4. EMA — оптимальный баланс между скоростью и фильтрацией.

Рекомендуемые настройки:

• М5–М30: (5,3,3), (7,3,3), (10,7,3)
• H4–D1: (9,3,3), (14,3,3), (21,3,3)
• D1–W1: (21,7,7), (21,14,14)

Обратите внимание: настройки подбираются индивидуально под таймфрейм и инструмент. Поэкспериментируйте, уверен, вы найдете оптимальную комбинацию для своей стратегии.

Пересечение линий %K и %D

Сигнал формируется при пересечении линий %K и %D в зонах перекупленности и перепроданности.

• %K пересекает %D снизу вверх ниже 20% — сигнал на покупку.
• %K пересекает %D сверху вниз выше 80% — сигнал на продажу.

Перекупленность и перепроданность

Перекупленность — Стохастик выше 80%, возможен разворот вниз. Стоит рассмотреть короткие позиции при повторном пересечении 80% сверху вниз.

Перепроданность — Стохастик ниже 20%, возможен росту. Рассматриваем покупки при повторном пересечении 20% снизу вверх.

Острый угол на развороте указывает на сильное движение. Если разворот происходит после флэта, движение будет слабее, но стабильным.

Синие квадраты — зоны перекупленности, красные — перепроданности; в их пределах цена разворачивается. Синий овал — пример резкого снижения после разворота (острый угол Стохастика).

Бычья и медвежья дивергенции

Дивергенции редки, но дают точные сигналы на разворот.

• Медвежья дивергенция: цена обновляет максимум, а %K и %D — нет. Это сигнал на продажу после пересечения линий и закрытия сигнальной свечи.
• Бычья дивергенция: цена падает, но %K и %D не пробивают предыдущий минимум. Это сигнал на покупку при аналогичном подтверждении.

Сигналы отмечаются черными кружками.

Бычьи и медвежьи паттерны

Бычий паттерн: цена показывает более низкий максимум, а Стохастик — более высокий. Это опережающий сигнал возможного роста после коррекции.

Медвежий паттерн: цена фиксирует более высокий минимум, Стохастик — более низкий. Это указывает на возможный разворот вниз.

На графике бычий паттерн отмечен кружками и фиолетовыми линиями: после снижения (красная зона) цена разворачивается и начинается рост (зеленая зона).

Стохастический осциллятор: лучшие торговые стратегии и реальные примеры использования

Торговая стратегия – необходимое условие для получения стабильного профита. Даже если идеально читать ценовой график с помощью Стохастика, возможны убытки из-за неправильно выбранной точки входа в рынок или ошибочной оценки рисков и объема сделки. Приведенные ниже торговые стратегии учитывают все нюансы, с которыми сталкиваются трейдеры регулярно.

Индикатор Стохастик позволяет получить множество самых разных сигналов. Его можно использовать при скальпинге, интрадей- и свинг-трейдинге. Ниже я подробно расскажу об особенностях применения осциллятора на разных таймфреймах.

Стратегия скальпинга

Скальпинг — это высокочастотная торговля на коротких таймфреймах (M5). Стратегия основана на пересечении линий Стохастика с чувствительными настройками: %K — 10, %D — 7, замедление — 3. Ключевые уровни: 30% и 70%.

Условия для лонга:

• Линии Стохастика у 30% или ниже;
• %K пересекает %D снизу вверх.

Условия для шорта:

• Линии у 70% или выше;
• %K пересекает %D сверху вниз.

Стоп-лосс ставится за экстремум 3–5 предыдущих свечей. Тейк-профит ставится на длину стопа или больше на 5–10 пунктов. Работать рекомендуется фиксированными лотами.

Стратегия дневной торговли

Дневная торговля — это сделки внутри одного дня. Подходят таймфреймы до H1. Используются два Стохастика: быстрый (5.3.3) для сигналов и медленный (21.7.7) — для определения тренда.

Сначала определяем тренд по медленному Стохастику: %K вверх — тренд бычий, вниз — медвежий. Если линия в верхней зоне и идет вниз, то тренд разворачивается вниз.

Вход:

• Только по направлению тренда;
• Шорт — Стохастик перекуплен, %K пересекает %D сверху вниз;
• Лонг — перепроданность, %K снизу вверх.

Выход:

• Стоп — за ближайший экстремум (3–4 свечи);
• По мере движения цены стоп-лосс переводим в безубыток;
• Закрытие — при сигнале на разворот.

Стратегия 50-уровневых пересечений

Суть стратегии: трейдер перестает обращать внимание на уровни 20% и 80% и учитывает только значение 50. Для визуального удобства стоит перенастроить стохастический осциллятор.

Нам понадобится одна линия, поэтому, если есть возможность выключить скользящую среднюю %D, то лучше это сделать. А вместо уровней 20% и 80% устанавливаем одну отметку на 50%.

На иллюстрации выше приведен пример Стохастического осциллятора после всех преобразований.

Правила совершения сделок:

• Вход: линия пересекает уровень 50% — снизу вверх (лонг), сверху вниз (шорт);
• Стоп-лосс: чуть ниже локального минимума или выше максимума;
• Закрытие сделки: при обратном пересечении уровня 50%;
• Стратегия универсальна для любых таймфреймов.

На графике GBPUSD индикатор пробивает 50% снизу вверх (синий круг) — открываем лонг. Стоп-лосс — по красной линии. Откат не дает сигнала на выход, сделка остается открытой.

Позже индикатор пересекает 50% сверху вниз (зеленый кружок) — фиксируем прибыль на уровне зеленой линии.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это волнообразная торговля в рамках основного тренда. Для входа применяются паттерны Утренняя и Вечерняя звезда, подтвержденные Стохастиком.

Утренняя звезда:

• 1-я медвежья свеча;
• 2-я небольшая свеча с гэпом вниз;
• 3-я бычья свеча перекрывает первую.

Вечерняя звезда:

• 1-я бычья свеча,
• 2-я короткая свеча с гэпом вверх,
• 3-я медвежья свеча перекрывает первую.

Покупка: Стохастик менее 20% + Утренняя звезда + рост цены. 

Продажа: Стохастик более 80% + Вечерняя звезда + цена падает.

Открываем сделку при пробое экстремума паттерна. Стоп-лосс — на максимуме/минимуме Звезды (в зависимости от тренда). Выход — при пересечении кривых Стохастика.

Для фильтрации сигналов можно использовать другие индикаторы, например, RSI.

Сочетание Стохастика с другими индикаторами

Стохастик является высокочастотным индикатором и способен давать много ложных сигналов, особенно при сильном тренде. Использование этого осциллятора с другими трендовыми индикаторами напрашивается само собой. Ниже разберем наиболее популярные комбинации.

Скользящие средние и Стохастик

Простая стратегия: тренд определяем на D1 с помощью EMA (50, 100, 200), точки входа — на H1 через Стохастик (14, 3, 3).

Покупка: цена над EMA, Стохастик пересекает уровень 10% снизу вверх.

Продажа: цена под EMA, Стохастик пересекает уровень 90% сверху вниз.

Стоп-лосс — чуть ниже/выше экстремума. Тейк-профит вдвое больше стопа, можно использовать трейлинг-стоп. Также фиксировать прибыль можно при достижении зон перекупленности/перепроданности.

Пример: тренд восходящий, вход после пересечения уровня 10%, стоп-лосс — под локальным минимумом, закрытие — возле 90%.

Трендовые стратегии и Стохастик

Суть всех трендовых стратегий: открытие позиций по направлению текущего тренда и фиксация прибыли при его смене. Недостаток – сложно определить точку входа. Стохастик как раз решает эту проблему. По сути, совместное применение этого осциллятора с любым трендовым индикатором может дать хорошие результаты. Главное – соблюдать несколько правил:

1. Определяем тренд на старших таймфреймах;
2. Не торгуем против тренда;
3. Используем для определения точки входа пересечение %K и %D в зоне перекупленности/перепроданности.

Полосы Боллинджера и Стохастик

В этой стратегии основным инструментом выступают полосы Боллинджера, а Стохастик (5, 3, 3) используется как фильтр.

Торговля ведется внутри канала с настройками Боллинджера: период 20, отклонение 2.

• Покупка: бар касается нижней полосы Боллинджера, %K пересекает %D снизу вверх под уровнем 20%. 
• Продажа: бар касается верхней полосы, %K пересекает %D сверху вниз над 80%.

Сделка закрывается при достижении противоположной полосы. Рассмотрим пример EURUSD. Вход на 1,17444, тейк-профит — 1,17808, прибыль — 364 пункта.

Плюсы и минусы Стохастического осциллятора

Как и любой инструмент технического анализа, У Стохастика есть плюсы и минусы.

Стохастик vs. RSI

Стохастик и RSI — популярные осцилляторы, отражающие скорость изменения цены, работают на любых таймфреймах. У них схожие сигналы (перекупленность/перепроданность, дивергенции), но механика отличается. 

• У RSI один параметр, у Стохастика — четыре. 
• Стохастик строится на %K и %D, RSI позволяет использовать уровни поддержки и сопротивления, а также графический анализ. 
• Уровни по умолчанию — 80/20 (Стохастик) и 70/30 (RSI). 

Новичкам не стоит применять оба индикатора одновременно: сигналы будут схожи и могут запутать. Каждый инструмент хорош по-своему.

Заключение

Стохастический осциллятор — универсальный и гибкий инструмент, который подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдинга. Однако он часто дает много ложных сигналов. Чтобы повысить точность, рекомендуется адаптировать параметры под конкретный рынок и таймфрейм, а также использовать Стохастик с другими индикаторами и свечными моделями.