Индикатор TrendWave для волнового анализа

Индикатор TrendWave: суть, настройки, шаблон, примеры стратегий

TrendWave – один из индикаторов форекс, который объединяет в себе свойства трендового инструмента и осциллятора. Его алгоритм построен на двух средних скользящих, пересечение которых на сигнальных уровнях дает сигнал (сам алгоритм несколько сложнее). TrendWave может использоваться сам, но лучше дополнять его другими индикаторами. В этом обзоре вы вкратце познакомитесь с настройками индикатора и принципом работы, а также с примерами реальных стратегий, где хорошо видны нюансы, преимущества и недостатки этого инструмента.

Еще около 10-ти лет назад этот авторский торговый индикатор можно было найти в интернете только на платной основе. Тогда за него просили около 100 дол. США, но все платное рано или поздно становится бесплатным. И хотя некоторые «авторы» еще пытаются выжать с него максимум, продавая модифицированные версии TrendWave под другими именами, ниже в рекомендуемых стратегиях вы найдете ссылки на шаблоны и сам индикатор бесплатно.

Индикатор TrendWave называют трендовым осциллятором – интересное сочетание двух видов инструментов технического анализа. Он способен определять начало и конец волнового трендового движения и как осциллятор имеет свои зоны перекупленности и перепроданности. 

В основе индикатора лежат простая и экспоненциальная средние скользящие с сигнальными уровнями. Пересечение скользящих в зонах перекупленности и перепроданности, ограниченных сигнальными уровнями, дает сигнал, который отмечается на графике точкой. Общий алгоритм построения графика сложнее и глубоко вдаваться в его суть не стоит. Впрочем, кто знает код, сможет сам в нем при желании разобраться. 

Большая часть стратегий построена на разворотных моделях индикатора: когда его обе линии пересекаются выше или ниже заданного уровня (в зависимости от предполагаемого направления открываемой сделки), появляется точка, являющаяся сигналом. 

Несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

• Ключевые уровни индикатора – «50» и «-50» – уровни не всегда бывают уровнями поддержки и сопротивления. Сигналом является появление точки: на покупку – между уровнями «-50» и «-60», продажу – «50» и «60». Если индикатор опускается ниже «-60» или поднимается выше «60» – это еще более сильный сигнал. Но такое случается редко, потому имеет смысл ориентироваться на указанный диапазон. Нагляднее вы это увидите в описанных ниже стратегиях. Уровни менять нежелательно.
• После появления точки линии индикатора должны быть направлены на выход из зоны, после чего через 1-2 свечи они должны пересечь ключевые уровни и уйти к нулевой отметке (средней линии). Ниже в 3-й стратегии будет приведен пример слабости сигнала, когда TrendWave в течение 10-ти свечей будет дважды рисовать точку.  

Индикатору не свойственна перерисовка – несомненный плюс. Еще одно преимущество – он работает и в моменты флета (это тоже будет видно в стратегиях ниже).

Настройки индикатора TrendWave:

• WavePeriod. Параметр, который определяет настройку алгоритма в соответствии с выбранным таймфреймом. Период индикатора.
• AvgPeriod. Период сглаживания (усреднения) индикатора (количество берущихся в расчет свечей), применяемый для обеих скользящих (линий «быков» и «медведей»). Чем меньше период, тем более резкими будут колебания линий и тем больше будет ложных сигналов из-за ценового шума. Чем больше период, тем больше вероятность запаздывания сигнала. Оптимальный период – ключ к эффективности индикатора.
• SoundAlert. Активация звукового оповещения в момент появления сигнала. Функция удобная, если стратегия с индикатором второстепенная и нет времени постоянно следить за графиком. Но стоит учесть, что при совмещении TrendWave с другими индикаторами, речь идет только о сигнале TrendWave, а не о точке потенциального открытия сделки.
• EmailAlert. Отправка оповещения в момент появления сигнала на электронную почту. Учитывая активность трейдинга и внутридневные таймфреймы, данная функция кажется бесполезной. Хотя кому как удобнее.

У TrendWave есть как сторонники, так и противники. В отзывах можно встретить в его отношении много критики: запаздывания, ложные сигналы и т.д. Думаю, это личное мнение каждого. Идеальных технических индикаторов нет – многое зависит от фундаментальных факторов, от в целом состояния рынка, определенного периода индикатора, настроений трейдеров, среднестатистической волатильности активов и т.д. Потому предлагаю перейти от теории к практике.

Четыре понятные стратегии с индикатором TrendWave

TrendWave в большинстве случаев выступает основным индикатором, но строить стратегии только лишь по его сигналам было бы неоправданным риском (хотя ниже будет приведен пример одной такой стратегии). Профессиональные индикаторы, показывающие сигналы на вход и выход из валютного рынка или любого другого, имеют узкий диапазон применения, потому к ним дополнительно требуются фильтры, которые бы смогли оценить силу тренда, подтвердить перекупленность или перепроданность рынка и т.д. Лучшее дополнение к трендовому индикатору – осцилляторы. Это вы и увидите дальше в практических примерах стратегий.

1. TrendWave как инструмент для самостоятельной стратегии

Один индикатор хорошо, а два лучше. Классическое правило, но трейдинг – это не всегда погоня за прибылью. Это также еще и интерес, желание разобраться в том, как что работает и как это можно применить на практике. Потому начну я со своего рода тренажера – стратегии, построенной только лишь на одном TrendWave без графического анализа.

Таймфрейм – 5 минут. Для такого индикатора таймфрейм опасный, так как лучше его запускать на интервалах от Н1. Но для демонстрации работы индикатора подойдет. Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD. Настройки: WavePeriod = 10, AvgPeriod = 21. Уровни: 60, 50, -60, -50.

• Торговля ведется в Европейскую сессию.
• TrendWave рисует желтую точку как можно ближе к 60-му уровню, но не ниже отметки «50».
• В течение следующих 5-ти часов (не более) TrendWave уходит вниз и рисует голубую точку как можно ближе к уровню «-60», но не выше отметки «-50».
• Линии между обеими точками выглядят относительно прямыми без явных локальных экстремумов. 

После появления голубой точки на следующей свече открываем сделку. Целевая прибыль небольшая – достаточно 10 пунктов. Стоп также стоит поставить относительно короткий, в пределах 10-20 пунктов.

Здесь соблюдено условие появления 2-х точек разного цвета на противоположных уровнях. Обе линии между ними относительно ровные, хотя и наблюдается небольшая впадина. На одной из 3-х свечей в момент появления голубой точки можно открывать сделку.

Красными горизонтальными линиями обозначены сверху вниз: тейк-профит, момент открытия сделки, стоп-лосс. Стоп задет не был, сделка закрывается по ордеру через несколько свечей, момент закрытия отмечен зеленой стрелкой.

Условия открытия короткой позиции:

• Торговля ведется в Европейскую сессию.
• TrendWave рисует голубую точку как можно ближе к уровню «-60», но не выше отметки «-50».
• В течение следующих 5-ти часов (не более) TrendWave уходит вверх и рисует желтую точку как можно ближе к 60-му уровню, но не ниже отметки «50».
• Линии между обеими точками выглядят относительно прямыми без явных локальных экстремумов. 

Условие открытия сделки аналогичное.

Здесь ситуация такая же. Голубая точка расположена между требуемыми уровнями, желтая точка поднялась выше 60-го уровня (это считается более сильным сигналом, чем расположение между отметками «50» и «60»), следим за движением цены, на зеленой стрелке цена цепляет тейк-профит и сделка закрывается автоматически.

Стратегия позволяет экспериментировать. На истории можно посмотреть, какой временной интервал между точками оптимален: для разных пар расстояние между точками может быть 2-3-4 часа. Также по истории можно оценить результативность сделок в зависимости удаленности точек от уровней «60» и «-60».

2. TrendWave и Hooya Map: тройное подтверждение тренда

Об индикаторе Hooya Map уже вкратце рассказывалось в обзоре внутридневных стратегий. Напомню: это комбинированный индикатор, который включает в себя классические MACD, MA и стохастик. Все три индикатора – осцилляторы, имеющие свои преимущества и недостатки. Hooya Map удобен тем, что вместо трех графиков, загромождающих экран, он выводит три горизонтальных ряда точек, каждый ряд – это данные одного из осцилляторов. Цвет точек означает прогнозную тенденцию – растущий тренд или падающий. Суть стратегии – дождаться одновременных сигналов как от всех осцилляторов Hooya Map, так и от TrendWave.

Рекомендуемый таймфрейм – Н4, валютная пара – EUR/USD. Настройки TrendWave:

• WavePeriod = 10.
• AvgPeriod = 21.
• Уровни – 60, 50, -50, -60.

Условия открытия длинной позиции:

• TrendWave рисует голубую точку.
• Hooya Map рисует три зеленые точки одновременно.

Второе условие является подтверждающим и должно быть соблюдено на той же свече, что и первое условие, или же на следующей. На следующей свече после того, как выполнено второе условие, можно открывать сделку. Стоп ставим на расстоянии около 30 пунктов, целевая прибыль – 20 пунктов. После ее достижения можно или полностью свернуть сделку, или 50% закрыть, вторые 50% оставить в рынке, застраховав трейлингом. Не забудьте перенести стоп-лосс на уровень безубытка на тот случай, если пропадет интернет-связь с брокером (трейлинг в этом случае не сработает).

На скрине видно, что Hooya Map только на следующей свече после голубой точки нарисовал вертикальный ряд из 3-х точек. На следующей свече была открыта сделка, и что важно в данном случае – на сигнальной свече Hooya Map также показал аналогичный сигнал. В случае расхождения цвета точек на сигнальной свече сделку открывать можно, но стоит учесть, что тейк-профит должен быть уменьшен. 

Обратите внимание, что установленный тейк-профит мог бы закрыть сделку раньше времени. Его уровень продиктован результатами тестирования на истории, но в данном случае сделку можно было бы закрыть и позже. 

Условия открытия короткой позиции:

• TrendWave рисует желтую точку.
• Hooya Map рисует три красные точки одновременно.

Требования по одновременному совпадению условий, открытию сделки и выходу из рынка аналогичны.

Здесь ситуация аналогична. Hooya Map также рисует вертикальный ряд из красных точек только на следующей свече. И здесь также тейк-профит срабатывает раньше, чем заканчивается движение тренда. В частных случаях имеет смысл не торопиться с выходом из рынка, а, например, закрывать на целевом уровне 50% сделки, оставшиеся 50% контролировать до ближайшего разворота с установкой трейлинга.

Несколько рекомендаций по стратегии:

• Точное совпадение сигналов нечастое, потому лучше запускать стратегию одновременно на нескольких парах, подобрав оптимальное значение стопа и тейк-профита в соответствии с калькулятором волатильности пары. 
• Может появиться расхождение у Hooya Map на свече, в начале которой была открыта сделка. Это сигнал к тому, что стоит остаться у монитора и возможно закрыть сделку до достижения целевой прибыли 20 пунктов.
• Первые 12 часов понедельника и последние 12 часов пятницы отдыхаем.
• Н4 – оптимальный таймфрейм. Можно протестировать стратегию на интервале Н1, но точность сигналов будет хуже из-за спекулятивного и ценового шума.

3. TrendWave и цикличность тренда

Согласно волновой теории, рынок цикличен. Ни один тренд не может длиться вечно: за любым спадом начинается рост и наоборот. Вопрос только в том, как отличить смену тренда от временной коррекции? Поможет индикатору TrendWave в этом еще один интересный инструмент – Cycle Koufer Extremus. Он позволяет отслеживать окончание трендовых волн, чем отчасти похож на TrendWave. Правда, более подробной информации о нем немного. Есть только общий принцип описания. Потому, если кто-то хорошо разбирается в коде, напишите, пожалуйста, в комментариях его формулу. Тех же, кто предпочитает ориентироваться на точность сигналов, не вникая в математическую суть инструмента, приглашаю познакомиться с настройками.

Настройки индикаторов:

• TrendWave: WavePeriod = 10, AvgPeriod = 21. Уровни: 60, 50, -60, -50.
• Cycle Koufer Extremus: период быстрой МА – 12, период медленной МА – 24, Crosses = 50, Уровни: 85, 15.

Таймфрейм – 15 минут, валютные пары – EUR/USD, GBP/USD. Несмотря на то, что TrendWave рекомендуется использовать на интервалах от Н1 и выше, в сочетании с дублирующим индикатором циклов результаты получаются неплохие. Обратите внимание, что в архиве, кроме шаблона стратегии, есть два индикатора. Второй – вспомогательный, и без него Cycle Koufer Extremus работать не будет. Потому в МТ4 копируем оба файла.

Условия открытия длинной позиции:

• Cycle Koufer Extremus рисует точку между уровнями «0» и «15». Чем ближе она будет к нулевому уровню, тем лучше.
• TrendWave рисует голубую точку как можно ниже. Основное условие – она должна находиться ниже уровня «-50» как можно ниже, ближе к уровню «-60». Это соответствует пересечению зеленой линии «быков» красной линии «медведей» снизу вверх.

Дополнительное условие: смотрим на поведение TrendWave предыдущие 10 свечей. Он не должен был уходить ниже отметки «-50» с отображением голубой точки. Если на графике в момент совпадения обоих условий TrendWave рисовал точки несколькими свечами ранее, сделку не открываем.

На следующей свече можно открывать сделку. Целевая прибыль – по обстоятельствам. Стратегия позволяет поймать ход трендовой волны 20-30 пунктов, на такой же уровень, ориентируясь на локальные минимумы (чуть ниже их) можно ставить стоп. По достижению целевой прибыли ориентируемся на состояние рынка: если тренд еще себя не выработал, страхуем сделку трейлингом. Если есть намеки на разворот, закрываем позицию полностью. Если цена не дошла до целевого уровня, закрываем сделку досрочно.

Условия открытия короткой позиции:

• Cycle Koufer Extremus рисует точку между уровнями «85» и «100». Чем ближе она будет к сотому уровню, тем лучше.
• TrendWave рисует желтую точку как можно выше. Основное условие – она должна находиться выше уровня «50» как можно выше, ближе к уровню «60». Это соответствует пересечению зеленой линии «быков» красной линии «медведей» сверху вниз.

Здесь также проверяем последние 10 свечей до сигнала – TrendWave не должен показывать желтую точку в промежутке между 85-м и 100-м уровнями. Условия открытия сделки и выхода из рынка аналогичны.

Задача стратегии – помочь трейдеру отследить начало сильного тренда. Ее сложность в том, что сигналы не всегда точны и сама стратегия оставляет трейдеру простор для экспериментов. Ее преимущество – не нужно ждать точного соблюдения всех условий. Индикаторы могут рисовать точки на разных свечах (с разрывом не более 1 свечи), что также будет считаться сигналом. Если на предшествующих сигнальной 10-ти свечах TrendWave показывал точки, это говорит о том, что текущий тренд еще не закончен и разворот может быть коррекцией. В этом случае сделки не открываем. Допускается смена таймфреймов и валютных пар.

Индикатор Sentiment вы уже встречали в обзоре долгосрочных стратегий. Это еще один трендовый индикатор, который в данной стратегии будет выполнять роль фильтра. Валютная пара – EUR/USD, Таймфрейм – Н1.

Настройки индикаторов:

• TrendWave: WavePeriod = 10, AvgPeriod = 21. Уровни: 60, 50, -60, -50. Оставляем их базовыми.
• Sentiment: Период = 10, Тип построения линии – fast, Уровни: 0,22 и -0,22.

Условия открытия длинной позиции:

• TrendWave рисует голубую точку между уровнями «-50» и «-60». Условие точно такое же, как и в предыдущей стратегии (возможно расположение точки и ниже отметки «-60»). Чем ниже будет эта точка, тем лучше. Это говорит о том, что текущий тренд уже максимально выработал свою силу: «медведи» снижают объемы торгов и в скором времени может произойти смещение расстановки сил в пользу «быков».
• Sentiment находится ниже отметки «-0,22». Индикатор должен к моменту сигнала иметь растущие по модулю столбцы и на сигнальной свече должен появиться столбец, по модулю меньший предыдущих. 

Как только оба условия выполнены одновременно на одной свече или на 2-х, идущих подряд, на следующей свече открываем позицию. Вариантов закрытия сделки несколько. Можно дождаться целевой прибыли 30-50 пунктов, но такое бывает не всегда. Также сигналами на как минимум частичную фиксацию позиции будет касание TrendWave нулевого уровня. Полностью сделка закрывается, если Sentiment коснулся противоположной отметки «0,22».

Первая точка TrendWave ниже уровня «-60» отмечена голубой стрелкой. До сигнальной свечи Sentiment рисовал ряд столбцов, каждый из которых по модулю больше предыдущего, но на момент сигнала от TrendWave столбцы не имели спадающего характера. Это говорит о том, что тренд еще не выработал себя и скорее уйдет во флэт или продолжит нисходящее неоднозначное движение – сделку открывать нельзя.

Второй сигнал полностью соответствует требованиям стратегии: TrendWave рисует точку около уровня «-60», одновременно с ним Sentiment рисует паттерн с растущими и спадающими по модулю столбиками. На свечном графике цены розовым прямоугольником обведены три свечи, которые можно было бы назвать сигнальными. Имеет смысл после появления первого спадающего столбца Sentiment подождать еще хотя бы одну свечу.

Зелеными овалами отмечены условия закрытия сделки: достижение Sentiment уровня «0,22» или пересечение TrendWave уровня «0».

Условия открытия короткой позиции:

• TrendWave рисует желтую точку между уровнями «50» и «60». Чем выше точка, тем лучше.
• Sentiment находится ниже отметки «-0,22».

Здесь рассмотрена еще одна неоднозначная ситуация. В первом случае (зеленая стрелка) Sentiment находится ниже требуемого уровня, потому сделку не открываем. Во втором случае видно явное отставание TrendWave. Sentiment нарисовал растущие столбики выше требуемого уровня, затем появился столбец, меньший по модулю, но только через одну свечу появилась точка TrendWave. В отличие от рассмотренного выше примера здесь сигнал является не точным и трейдер должен понимать, что, входя в рынок, несет сравнительно большие риски. В данном случае сделка оказалось удачной и точки предполагаемого выхода также указаны зелеными овалами.

Сигналы редкие, но также, как и в предыдущей стратегии, здесь остается широкое поле для экспериментов. Нет требований жестко придерживаться условий входа – для той или иной пары сигнальное значение TrendWave может быть разным, важно его расположение в верхней или нижней зонах (уровни в настройках двигатель нежелательно). Также важен формируемый Sentiment паттерн столбиков, подтверждающий смену направления тренда.

Заключение. В некоторых источниках можно увидеть информацию, что TrendWave – это индикатор флета и на трендовом рынке он дает много ошибок. Вопрос риторический. Конечно, ошибки не исключены, но если при тестировании истории увидеть закономерности его поведения и подстраховаться дополнительными индикаторами (индикатором объемов, к примеру), то результат может оказаться значительно лучше. В приведенных стратегиях я постарался разобрать наиболее часто появляющиеся комбинации и предложил варианты, как на них реагировать. Надеюсь, вам это поможет. И конечно же жду вопросы по стратегиям, комментарии или просто идеи.

Удачного вам трейдинга!