«Золотой крест» — что это и как работает в трейдинге?

Торговать на финансовых рынках можно по-разному. Однако успешная торговля предполагает использование различных методик технического анализа, которых в мире трейдинга огромное количество.

Одним из таких методов на фондовом рынке является анализ графических паттернов, к которым относится и фигура «золотой крест».

Как использовать «золотой крест» в торговле на «бычьем» рынке и при чем тут скользящие средние? Как использовать сигналы «золотых крестов»? Попробуем ответить на эти и множество других вопросов в обзоре.

Что такое «золотой крест»?

Паттерн «золотой крест» — это графическая модель, в которой краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную MA снизу-вверх. Как правило, в качестве краткосрочной скользящей средней используется 50-дневная MA, а за основу долгосрочной скользящей средней берется 200-дневная MA. Однако эффективные значения скользящих средних зависят от рыночных условий и выбранной стратегии торговли.

«Золотой крест» является «бычьим» сигналом на покупку, и пересечение скользящих средних может произойти в любой момент. Формирование паттерна «золотой крест» происходит в три этапа:

1. На ценовом графике наблюдается нисходящий тренд, при котором 200-дневная MA находится выше краткосрочной 50-дневной MA.
2. По истечении некоторого времени тенденция сменяется с нисходящей на восходящую. При этом краткосрочная MA пересекает долгосрочную снизу-вверх.
3. Именно в точке пересечения этих линий подтверждается тенденция на повышение. «Бычий» тренд продолжается в период, когда 50-дневная MA находится выше 200-дневной.

Как найти паттерн «золотой крест»

Чтобы найти паттерн «золотой крест» на часовом графике, как и на больших ценовых периодах, используются две простые скользящие средние линии, называемые MA. Они показывают среднюю цену актива за определенный период. 

Важно не перепутать их с экспоненциальной скользящей средней (EMA), так как EMA ориентируется на сложившуюся текущую тенденцию цены, которая реагирует на недавние изменения более остро.

Одна из скользящих средних является краткосрочной и принимает, как правило, значение 50. Вторая скользящая средняя является долгосрочной и принимает на графике значение 200. Значения — это дни, а скользящие средние MA используются для усреднения «рыночных шумов», то есть ценовых колебаний, произошедших за эти дни. Следовательно, когда короткая скользящая средняя находится ниже долгосрочной MA, это значит, что краткосрочное ценовое колебание является «медвежьим» по сравнению с долгосрочным изменением цены.

Паттерн принимает форму «золотого креста». Точка, в которой 50-дневная MA пересекает 200-дневную снизу-вверх, является сигналом к покупке.

«Золотой крест» необходимо искать при формировании «медвежьего» тренда, точнее в его основании. Паттерн может появиться на любом временном промежутке, в том числе бывают краткосрочные MA кресты. Однако более точный сигнал на покупку «золотой крест» дает на старших таймфреймах от H4 до D1.

«Золотой крест» является запаздывающим индикатором, поэтому его лучше не использовать в торговле внутри дня. Для дополнительного подтверждения паттерна на ценовом графике трейдеры также могут использовать другие технические индикаторы и свечные модели.

Три этапа формирования паттерна «золотой крест»

Формирование паттерна «золотой крест» происходит в три этапа:

1. Первая стадия предполагает обнаружение на ценовом графике длительного нисходящего тренда, при котором краткосрочная скользящая средняя расположена ниже долгосрочной средней.
2. Вторая стадия образования паттерна заключается в развороте цены при формировании новой восходящей тенденции. В этот момент на ценовом графике долгосрочную MA 200 пересекает скользящая средняя MA 50 снизу-вверх, что является предупреждением для участников рынка о вероятном развороте цены и начале «бычьего тренда». Однако в техническом анализе всегда необходимо дожидаться подтверждения формирующихся моделей.
3. Третья стадия является заключительной и предполагает подтверждение паттерна на графике.

На последней стадии краткосрочная скользящая средняя должна закрепиться выше долгосрочной MA. Этот этап является ключевым, так как на нем определяются более выгодные точки входа в сделку с помощью других технических индикаторов и свечного анализа.

Пример паттерна «золотой крест»

Паттерн «золотой крест» можно встретить на любых финансовых рынках: на Форекс, рынке ценных бумаг, товарном и криптовалютном рынках. Ниже разберем примеры формирования модели на разных инструментах.

«Золотой крест» на графике BTCUSD

На дневном графике актива видно пересечение краткосрочной скользящей средней долгосрочной MA снизу-вверх и закрепление цены выше.

Убедившись в силе «быков», можно открыть лонг-позицию от уровня поддержки. Обозначив ключевые уровни сопротивления «быков», можно определить потенциальные цели по прибыли.

«Золотой крест» на графике Tesla

На четырехчасовом графике актива наблюдается образование паттерна «золотой крест» с последующей краткосрочной коррекцией и разворотом цены от уровня поддержки.

Открывать длинную позицию необходимо после подтверждения паттерна графика с помощью других технических индикаторов или свечного анализа на уровне поддержки «быков». Стоп-лосс при этом выставляется ниже уровня поддержки и 200-дневной MA.

«Золотой крест» на графике USDCHF

На дневном графике валютной пары видно формирование двух «золотых крестов». Первая фигура «золотой крест» образовалась внутри ценового паттерна «восходящий треугольник».

При агрессивной и более рисковой торговой стратегии открыть длинную позицию можно в районе уровня поддержки, установив стоп-лосс ниже поддержки «быков». Это позволит трейдеру зафиксировать в два раза большую прибыль по сравнению с более консервативной торговой стратегией.

Консервативная торговля в этом случае предполагает открытие длинной позиции после пробоя верхней границы треугольника. Это является окончательным и безоговорочным подтверждением паттерна «золотой крест». Кроме того, на графике видно почему необходимо дождаться подтверждения паттерна.

После формирования первого паттерна на графике возникает «крест смерти», появление которого говорит об обратном. Однако «быкам» удалось удержать свои позиции, что подтверждает образование второго паттерна «золотой крест».

Торговля с использованием «золотого креста»

Торговля по сигналам паттерна «золотой крест» на финансовых рынках несет определенные риски, равно как и использование других фигур. Однако «золотые кресты» дают дневным трейдерам ориентир и понимание дальнейшего движения рынка на более длительных промежутках времени.

Традиционно трейдеры выбирают в качестве краткосрочной скользящей средней промежуток в 50 дней, а в качестве долгосрочной — 200 дней. Но это не выступает гарантом успеха, поэтому некоторые участники торгов могут выбирать другие значения, опираясь на собственный опыт. 

Для подтверждения фигуры на графике можно использовать свечные разворотные паттерны, например, «молот» и «бычье поглощение», а также технические индикаторы. Из тех, которые могут подтвердить «золотой крест» и разворот цены вверх, самыми популярными являются индикатор среднего направления (ADX) и индекс относительной силы (RSI). ADX используется для измерения общей силы тренда, в то время как RSI применяется для определения перекупленности и перепроданности актива. Кроме того, образование паттерна «золотой крест» можно встретить внутри более масштабных ценовых фигур, таких как «двойное дно», «бычий флаг», «восходящий треугольник», «вымпел» и другие.

Рассмотрим торговлю по паттерну «золотой крест» более детально на примере 4-х часового графика UKBRENT.

Перед началом длительного восходящего тренда сигналом на покупку послужило образование на индикатора RSI «бычьей дивергенции», которая является сильным сигналом на разворот в основании. Кроме того, подтверждающим сигналом на разворот долгосрочного тренда стало пересечение 50-дневной MA 200-дневной скользящей средней снизу-вверх и закрепление цены выше. Это означает, что по активу образовался новый уровень поддержки, а значит, выгодная точка входа в длинную сделку. После тестирования нового уровня поддержки можно совершить покупку, выставив стоп-лосс ниже 200-дневной MA.

Цели при торговле «золотым крестом» определяются на уровнях сопротивления. В этом случае можно установить две цели по прибыли, при достижении первой из которых закрывается большая часть сделки, остальное ставится в безубыток. Сигналом для полного закрытия сделки служит формирование «медвежьей дивергенции» на индикаторе RSI и пересечение краткосрочной MA длинной скользящей средней сверху-вниз.

Необходимо подчеркнуть, что паттерн «золотой крест» является запаздывающим индикатором, и разворот тренда может произойти гораздо раньше, чем линии пересекутся.

Однако также следует выделить то, что пересечение 50-дневной MA снизу-вверх и закрепление цены выше дает более ценный сигнал на разворот тренда. Это пересечение является важным, поскольку предупреждает участников торгов о наступившей «бычьей» динамике после длительной отрицательной тенденции.

«Золотой крест» и «крест смерти» — в чем разница?

Фигуры «крест смерти» и «золотой крест» являются противоположностями. Как правило, оба формируются при высоких объемах торгов. 

Многие трейдеры для подтверждения паттернов на графике используют популярные стохастические осцилляторы типа схождение/расхождение скользящих средних (MACD) или индекс относительной силы (RSI).

Следует подчеркнуть, что «золотой крест» и «смерть» являются запаздывающими паттернами и формируются уже в новом наступившем тренде. Чаще их можно использовать как устойчивое подтверждение вновь сформировавшейся тенденции.

«Золотой крест» против «креста смерти» — в чем разница?

Приведем ключевые отличия «золотого креста» от «креста смерти» ниже в таблице.

Ограничение использования паттерна «золотой крест» в трейдинге

Паттерн «золотой крест», как и множество других моделей и технических индикаторов на рынке, могут давать ложные сигналы. Лучше всего использовать его на больших таймфреймах и применять в качестве подтверждения разворота. Это связано с тем, что «золотой крест» дает запаздывающий сигнал на покупку и, как правило, формируется уже после разворота тренда в основании.

Следовательно, паттерн является дополнительной подтверждающей моделью более ранних фигур разворота. Их можно встретить в свечном анализе или при помощи технических индикаторов, которые составлены при помощи определенных алгоритмов и статистических данных. Кроме того, паттерн «золотой крест» хорошо сочетается с фундаментальным анализом при торговле акциями или на рынке Форекс.

Одним из ключевых ограничений торговли по паттерну «золотой крест» можно назвать его использование на таймфреймах менее Н4, так как на более младших временных промежутках встречается гораздо больше рыночного шума, что дает ограниченную ценность прогнозов. Это может дать ложное понимание направления динамики трейдерам. Чем крупнее анализируемый график, тем сильнее и точнее сигнал на покупку.

Помимо этого, важной и неотъемлемой частью торговли является соблюдение риск- и мани-менеджмента, то есть соблюдение соотношения риска/прибыли по совершаемой сделке.

Преимущества и недостатки стратегии «золотой крест» 

Как и множество других индикаторов и фигур в техническом анализе, паттерн «золотой крест» имеет ряд преимуществ и недостатков.

Ниже разберем плюсы и минусы модели при появлении на ценовом графике.

Преимущества

• «золотой крест» легко обнаружить на ценовом графике, по нему просто анализировать информацию;
• позволяет определить потенциальные точки входа в сделку;
• на старших временных промежутках может служить сигналом к развороту тенденции;
• паттерн ценен как самостоятельная графическая модель, однако может использоваться и в сочетании с другими фигурами технического анализа;
• паттерн можно использовать в торговле на любых финансовых рынках;
• применим ко всем таймфреймам, однако более точные сигналы дает от Н4.

Недостатки

• на более младших временных периодах дает ложные сигналы из-за рыночного шума;
• дает запоздалый сигнал на покупку, так как основан на скользящих средних;
• желательно подтверждать паттерн «золотой крест» другими моделями технического анализа или индикаторами;
• большой объем торгов придает точности паттерну при развороте цены;
• в большей степени паттерн подтверждает то, что уже произошло на рынке, то есть разворот тренда.

Заключение

Резюмируя, следует подчеркнуть, что паттерн «золотой крест» является «бычьим» разворотным сигналом на более старших временных промежутках.

Пересечение краткосрочной скользящей средней долгосрочной МА снизу-вверх предупреждает участников рынка о смещении баланса сил в сторону покупателей и помогает определить вероятную точку входа в лонг-позицию.

Хотя «золотой крест» является сильным сигналом, его следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами и фигурами для подтверждения его достоверности и точности.