Уникальные свойства стандартных индикаторов форекс

Неизвестные методы использования базовых индикаторов форекс 

1. Почему стандартное понимание о принципах работы технических индикаторов рынка форекс давно канули в прошлое?
2. Как правильно пользоваться индикаторами? Существуют ли опережающие индикаторы?
3. Что такое дивергенция?

Ответы на эти и другие важные вопросы вы найдете в данном цикле статей.

В данном обзоре подробно разберем математический осциллятор АО (Awesome Oscillator).

АО или MACD? В чем разница?

Индикатор MACD – (Moving Average Convergence/Divergence) — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем, который является основой основ технического анализа на старших таймфреймах графика цены.

Индикатор является осциллятором – его основной задачей является выдача сигналов на вход и выход из рынка.

Основным элементом данного индикатора являются не сами скользящие (как думает большинство трейдеров разного калибра), а разность между главными скользящими, графически это гистограмма MACD. Суть построения самой гистограммы проста: когда быстрая EMA выше медленной EMA, гистограмма имеет положительное значение, а следовательно располагается выше 0 линии индикатора (столбики выше 0). Если быстрая скользящая ниже медленной – гистограмма отрицательна, а следовательно ниже 0 линии (столбики ниже 0). Есть еще один показатель – это высота столбиков гистограммы. Чем выше столбики, тем больше расстояние между EMA. 

А вот с сутью выдачи сигналов начинается огромная путаница. Когда индикатор был разработан, были даны достаточно четкие описания принципов его работы, но со временем эти данные претерпели сильные изменения, и сейчас, в большинстве источников, принцип выдачи сигналов описывается абсолютно неверно!

Базовый сигнал от индикатора можно получить двумя способами – от самих линий EMA и непосредственно от гистограммы. Как указывал сам автор, сигнал от гистограммы более надежный и отфильтрованный, посему рассмотрим лишь его.

Итак, сигнал на вход в рынок может быть получен двумя способами: консервативным и агрессивным. Агрессивный сигнал поступает, когда на гистограмме появляется первый столбик, который расположен ниже предыдущего. Для фиксации сигнала необходимо обязательно дождаться закрытия бара соответствующего столбику. В зависимости от того, будут бары ниже 0 линии или выше, определяется направленность сделки. Местом выхода из сделки является первый столбик гистограммы, который закрылся ниже предыдущего после пересечения группой столбиков 0 линии. Далее, мы подробно рассмотрим этот тип сигнала на графике. Консервативный сигнал поступает когда, группа столбиков пересекает 0 линию. Тогда вход в рынок совершается по первому столбику, закрывшемуся после пересечения 0 линии. Выход из такой сделки совершается как в агрессивном варианте. Консервативный сигнал поступает намного позднее, чем агрессивный, но позволяет избежать погрешности накопления позиции. О накоплении поговорим чуть позже.

Самым большим недостатком данного индикатора, по описанию автора, является его слишком большая погрешность при работе на младших таймфреймах. От себя добавлю, что на таймфреймах ниже Н4 индикатор вообще не способен выдавать своевременные сигналы базового типа. Решить эту проблему удалось только уже в новом индикаторе гистограммного типа – АО (Awesome Oscillator).

АО (Awesome Oscillator). Данный индикатор был разработан, пожалуй, главным новатором технического анализа Биллом Вильямсом, и впервые был описан в его книге “Новые измерения в биржевой торговле”. Рынок Форекс вообще многим обязан Вильямсу, особенно по части технического анализа.

На первый взгляд, индикатор полностью копирует показания индикатора MACD, но на самом деле это не так. Основной упор в индикаторе делается именно на гистограмму, которая строится по стандартным, неизменным значениям. Как и в MACD – гистограмма это разность между медленной скользящей средней и быстрой, но ключом к построению являются именно значения этих скользящих, а именно 34 – 5. Для сравнения, в MACD это 26 – 9. Я не буду углубляться в суть данной формулы, потому как это лишь усложнит восприятие и не имеет никакого практического смысла. Скажу лишь, что формула АО позволяет сделать его более точным за счет меньшего значения быстрой скользящей – всего 5 периодов. На графике эта разница будет заметна лишь на таймфреймах ниже Н1, а точность на данных промежутках решает едва ли не все.  

На рисунке выше представлено сравнение показаний индикаторов MACD и АО.

Синим цветом указан агрессивный сигнал на продажу от индикатора АО, а красным цветом показан агрессивный сигнал на продажу от MACD. Как видно, на одинаковом тренде АО выдает сигнал на несколько периодов раньше, и сигнал к закрытию поступает раньше. Если внимательно рассмотреть показания индикаторов, то АО в момент закрытия выдает информацию о смене тренда, то есть переходе 0 линии, а MACD данный сигнал не замечает, считая последующий пик цены за часть предыдущего тренда, что абсолютно неверно. В этом и есть главное отличие – АО гораздо точнее говорит о тренде и его отдельных элементах в таких случаях. Это происходит потому, что таймфрейм Н4 является нерабочим для MACD. Также, на данном рисунке показан еще один метод фиксации прибыли при агрессивном сигнале – это закрытие после пересечения 0 линии. Иногда данный метод более эффективен, чем стандартный.

Теперь давайте сравним показания индикаторов в вопросе индикации трендов и их элементов.

На рисунке выше показан аналогичный промежуток графика, что и при выдаче сигналов.

Но порой в техническом анализе гораздо важнее иметь четкое представление о самом тренде и его стадии, чем о краткосрочном сигнале. 

Красным цветом представлены сигналы от индикатора MACD, а синим – от АО. 

Суть определения трендов сводится к достаточно большому комплексу действий. Попробую описать его кратко и довольно подробно:

1. Как вы уже успели заметить, чаще всего ниже или выше 0 линии формируются не отдельные столбики, а группы столбиков, которые формируют волнообразные холмы. Вся группа столбцов всегда относится только к одному тренду.
2. Полным трендом считается движение цены от последнего минимума в группе ниже 0, до последнего максимума в группе выше 0.
3. Главным, или первым минимумом/максимумом считается не самый высокий, а именно последний, потому как именно ему соответствует самый последний максимум/минимум цены на графике.
4. Нередко, индикатор AO показывает окончание тренда и начало нового, а MACD считает это движение частью предыдущего, что может привести к дорогостоящей ошибке.

Итог: Мы сравнили два похожих индикатора, и основной вывод в том, что MACD больше подходит для работы на временных интервалах от D1 и выше, а АО хорошо подходит для работы на среднесрочных и краткосрочных интервалах от Н1 и ниже. С другой стороны, в настоящее время средняя продолжительность одной сделки на рынке неумолимо сокращается и уже давно не превышает одного часа, что делает индикатор MACD ископаемым.

Дополнительные свойства индикатора АО

Свойство 1. Дивергенция.

Дивергенция – это расхождение в показаниях графика цены и технического индикатора. Простыми словами – когда на графике цены наблюдается восходящий тренд (каждый последующий максимум выше предыдущего), а на техническом индикаторе тренд нисходящий (формируются максимумы, каждый последующий из которых ниже предыдущего). Графически это выглядит так:

Дивергенция на рисунке выше показана синим цветом. Два последовательно стоящих пика цены на графике расположены в восходящем тренде, а два последовательно стоящих пика на графике индикатора АО расположены в нисходящем тренде. Иными словами одно и то же движение индикатор трактует как нисходящий тренд, а график – как восходящий. Это и есть дивергенция. Обратное дивергенции явление называется конвергенция. Конвергенция – это стандартные показания, когда индикатор и график цены совпадают. На рисунке выше конвергенция показана линиями красного цвета. 

Дивергенция в техническом анализе является наиболее сильным сигналом к смене тренда. Но одним важным замечанием является то, что дивергенция – это локальный сигнал, и в рамках глобального тренда она может сигнализировать лишь о начале коррекции внутри глобального движения, а не о развороте самого тренда. 

Основные свойства сигнала дивергенции от индикатора АО:

1. Индикатор АО для большей наглядности выполнен в цветовом формате. Движения относящиеся к нисходящим обозначаются красным цветом. Движения относящиеся к росту, обозначаются зеленым цветом. 
2. К одной группе столбиков может относиться сразу несколько сигналов. В этом случае, при поступлении каждого нового сигнала следует увеличивать позицию в сторону разворота.
3. Чем больше расхождение в показаниях тем сильнее сигнал, и следовательно, тем больше потенциал движения после получения сигнала.
4. Сигнал дивергенции может быть истинным лишь в том случае, если тренд на графике цены соответствует стороне индикатора. Иными словами, если на графике цены рост, то столбики индикатора должны находиться выше 0 линии.

Вход в рынок на основании сигнала дивергенция.

Для разнообразия предлагаю вашему вниманию сигнал дивергенции на нисходящем рынке. 

Принцип определения сигнала:

1. Для начале необходимо определиться с направленностью трендов, действующих на графике, во временном интервале, выбранном нами. В нашем случае это D1. В интересующей нас части графике действует нисходящий тренд.
2. Далее, следует определить основные (глобальные) минимумы или максимумы основного тренда. В нашем случае это минимумы, так как тренд нисходящий.
3. Следующим шагом, мы определяем 2 последних минимума и через их наименьшие точки проводим трендовую линию (синяя на графике цены).
4. Далее, добавляем на график цены индикатор АО и синхронизируем его с графиком цены.
5. Минимальные точки на гистограмме индикатора АО соединяем трендовой линией аналогично точкам на графике цены (синяя линия на индикаторе).
6. Теперь смотрим наклон двух линий и определяем наличие дивергенции. В нашем случае она присутствует, так как индикатор показывает рост, а график цены показывает снижение. (Линия индикатора направлена вверх, линия графика цены направлена вниз).
7. Теперь необходимо определить точку входа в рынок. ее можно определить опять же, двумя способами: агрессивным и консервативным.
8. Агрессивная точка входа будет сформирована, когда закроется свеча на графике цены, которой соответствует первый столбик на гистограмме индикатора другого цвета или закрывшийся ниже предыдущего.
9. Консервативная точка входа будет сформирована, когда сформируется первый столбик выше 0 линии, после появления сигнала дивергенции. Данный метод выдает сигнал на вход гораздо позднее, но этот сигнал, что называется “чистый”, то есть фильтрованный от накопления.

Свойство накопления дивергенций.

В отступлении хочу рассказать о свойстве индикатора, упоминание о котором вам вряд ли кто сможет рассказать. 

Каждый из тех, кто работает с индикаторами гисторгамного типа наверное не раз замечал, что индикатор иногда выдает сигнал дивергенции, но, не переходя 0 линии, его отменяет, формируя очередной максимум. Это явление часто списывают на банальную погрешность индикатора и не видят иного выхода кроме как закрыть позицию в убыток, а сам индикатор отложить до лучших времен с пометкой “не грааль”.

На самом же деле, сигнал дивергенции не отменяется, он просто накапливается. происходит это потому, что мы порой наблюдаем дивергенцию не по всему тренду, а лишь по его части и вполне логичным является продолжение основной тенденции после коррекции, которую вам и определил индикатор. 

На графике накопление дивергенций выглядит следующим образом:

Мы по всем правилам определяем дивергенцию на первоначальной группе минимумов (темно-синяя линия), после чего получаем вполне логичный сигнал к развороту (темно-синяя область на графике цены). Начинается отработка, но столбики, не переходя через 0 линию, разворачиваются, окрашиваются в красный цвет, и цена начинает падать. После чего формируется еще один минимум. И теперь уже дивергенция возникает между последним минимумом первого сигнала и новым минимумом на индикаторе, который соответствует новому минимуму на графике цены (голубая линия). Получается что возникает дивергенция после дивергенции. Это и есть накопление. Наиболее эффективным способом использования данного свойства будет открытие новой позиции по новому сигналу. Таким образом мы получим второй сигнал на покупку (голубая область). Проходит еще некоторое время и ситуация вновь повторяется, но на этот раз формируется новый минимум на индикаторе и графике, который уже не выдает сигнала дивергенции. Но если мы соединим первый минимум на графике с последним, то получим более сильный и длительный сигнал дивергенции, внутри которого будут локальные сигналы (темно-зеленая линия). Когда получим точку входа – откроем покупку по данному сигналу (темно-зеленая область). Итогом операции теперь уже выступают 3 открытых сделки на покупку. По всем трем сделкам у нас будет единый уровень фиксации прибыли, осталось лишь его дождаться. Далее происходит пересечение 0 линии и через некоторое время поступает сигнал к закрытию позиции (красная область). Все три сделки закрываем в одной точке.

• Возвращаемся к нашей базовой сделке по дивергенции и определяем точку фиксации прибыли по любому из методов. В нашем случае это красная область. Иными словами, точкой фиксации будет выступать первая свеча на графике цены, которая соответствует первому столбику красного цвета либо закрывшегося ниже предыдущего.

Свойство 2. Точное определение волн Эллиотта.

Данное свойство будет очень полезным для тех, кто интересуется Волновой теорией Эллиотта, видит в этом методе истину, но до сих пор не понимает, каким магическим образом многочисленные аналитики определяют точки начала и окончания волн.

Поспешу сразу успокоить – большинство данных аналитиков, точно так же, как и вы, не всегда могут правильно определять волны и делают свои прогнозы “на угад”.

Ваш покорный слуга использует в своей работе на рынке волновой анализ уже более 6 лет и за это время перепробовал огромное количество способов отсечки волн. Однажды удалось выявить один нетрадиционный метод. Определение точек начала и окончания волн при помощи индикаторов АО и MACD. Ну, покуда, мы обсуждаем АО, на нем и будем делать основной акцент. 

Для начала, нужно раскрыть само понимание волны. В теории, волной считается движение от минимума к максимуму в однородном тренде. Довольно простая характеристика. Если перевести это определение на язык индикатора, получается, что волна на индикаторе это движение от минимального столбика группы ниже 0 линии, до максимального столбика группы выше 0 линии.

Как, я уже описывал выше – максимальные и минимальные точки в группе столбиков не всегда соответствуют минимальным и максимальным значениям на графике цены. А значит, делаем первую поправку – Волна на индикаторе это движение от последнего пика в группе ниже 0 линии до последнего пика в группе выше 0 линии. 

В нашем определении получается движение от минимума к максимуму, а следовательно, это волна восходящей направленности. С нисходящей все получается аналогично. 

Соединяем на индикаторе минимум с максимумом, а на графике цены соединяем соответствующие минимумы и максимумы, и вуаля, мы определили волну. 

Самое главное, что стоит запомнить – волной может быть только движение от максимума к минимуму проходящее через 0 линию. Если перехода через 0 линию не было – мы имеем дело с одной и той же волной. 

На рисунке выше, согласно данному правилу, я соединил несколько групп максимумов и минимумов, и соответствующих им экстремумов, на графике цены. Таким образом, я получил довольно четкую разлиновку графика по волнам, которая теперь не вызывает сомнений в правильности определения точек. 

Если вы будете переходить между таймфреймами, таким нехитрым способом можно будет точно определять внутренние микро-волны вплоть до 5-минутного таймфрейма. 

В заключении хочу добавить, что у всех технических индикаторов есть один существенный недостаток – они все запаздывают, как минимум на один период. Это запаздывание приводит к появлению поздних сигналов на малых временных промежутках. Решить эту проблему невозможно, посему об этом просто стоит помнить при использовании любых индикаторов. Также, существуют ложные мнения о том, что практически любой технический индикатор может выдавать сигнал дивергенции – это не так. Истинную дивергенцию может показывать лишь гистограммный индикатор, потому как все остальные просто повторяют движения цены со смещением по времени.